精选优质文档-倾情为你奉上1. 一份20年期的债券,票息率是9%,收益率是6%,债券价格是134.41. 如果收益率增加10个基点,价格减少至132.99. 当收益率减少10个基点,价格增加至135.85. 计算债券的修正久期。解:D*=-(dp/p)/dy=(135.85-132.99)/134.41/0.001*2=10.632. 一份7年的零息债券年收益率是6.75%,6年的灵犀债券年收益率是5.87%。计算六年后的一年期远期利率。解:(1+R7)7 = (1+R6)6(1+F6,7), F6,7=12.19%3. 普通年利率是8%,半年付息一次,那么其对应的每年付息一次的普通复利是多少。解: (1+ys/2)2=(1+y), y = 0.08164. 支付固定利息的债券,价格是102.9,1年后到期,票息率是8%。假设利息是每半年支付一次,计算债券的到期收益率。解:4/(1+y/2)+104/(1+y/2)2 = 102.9, y=5%5. 一份两年的债券,票息率是6%每半年支付一次,收益率是5