标准欧式看涨期权定价的蒙特卡洛模拟实验报告(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上成绩陕西科技大学实验报告 课 程：数理金融实验日期：2015 年 6 月 11 日班 级：数学122交报告日期：2015 年 6 月 12 日姓 名：报告退发：（订正、重做）学 号：9教 师：刘利明实验名称：标准欧式看涨期权定价的蒙特卡洛模拟一、实验预习： 1.标准欧式看涨期权的定价模型。 2.标的资产到期日价格的运动轨迹或分布. 3.蒙特卡洛模拟的过程二、实验的目的和要求：通过对标准的欧式期权进行定价模拟，掌握标的资产到期日价格的分布，会熟练运用蒙特卡洛模拟进行期权的定价模拟，并学会分析模拟次数、模拟精度之间的关系，最后和标准的欧式期权的解析解比较给出相对误差。三、实验过程：（实验步骤、原理和实验数据记录等） 参数：起初（或0时