1、台湾省期货基础知识：我国境内的期货交易所考试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、通过期货交易形成的价格不具有_的特点。A预期性B连续性C保密性D权威性 2、题干：多头套期保值者在期货市场采取多头部位以对冲其在现货市场的空头部位，他们有可能_。A正生产现货商品准备出售B储存了实物商品C现在不需要或现在无法买进实物商品，但需要将来买进D没有足够的资金购买需要的实物商品3、M1 加企事业单位定期存款加居民储蓄存款构成 _A：狭义货币供应量B：广义货币供应量C：准货币D：货币供应量 4、如果买卖双方均能在既定价格水平下获得所需的交易量，那么这个
2、期货市场就是_。A有广度的B窄的C缺乏深度的D有深度的5、下列不属于期货交易所风险控制管理制度的是_。A保证金制度B定点交割制度C持仓限额及大户报告制度D每日结算制度 6、可以通过对冲或到期交割来了结，其中绝大多数期货合约都是通过对冲平仓的方式了结。A：期货交易B：现货交易C：证券交易D：远期现货交易 7、某投资者以 2200 元/吨卖出 5 月大豆期货合约一张，同时以 2050 元/ 吨买入7 月大豆合约一张，当 5 月合约和 7 月合约价差为_元时，该投资人获利。A-80B50C100D150 8、上海期货交易所交易的品种包括（）。A燃料油B黄金C铜D天然橡胶 9、期货公司_负责对期货公司
3、经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。A：经理B：监事会C：独立董事D：首席风险官 10、期货公司风险监管指标不符合规定标准的，中国证监会派出机构应当在 2个工作日内对公司进行现场检查，对不符合规定标准的情况和原因进行核实，并责令期货公司限期整改，整改期限不得超过（）个工作日。A10B15C20D3011、下列关于赌博与投机的比较，正确的有_。A前者是客观存在的风险，而后者的风险是人为制造的B二者对结果都是无法预测的C前者只是个人的金钱转移，而后者具有在期货市场上承担市场价格风险的功能D前者对结果是无法预测的，而后者可以运用自己的智慧去分析、判断、正确预测市场变化趋势 12、期货从
4、业人员执业行为准则是_对期货从业人员进行纪律处分的依据。A：中国证监会派出机构B：中国期货业协会C：中国证监会期货部D：期货交易所 13、下列关于客户账户管理的表述，错误的是（）。A客户销户时，期货公司应当及时申请注销客户的交易编码B期货公司应当为客户申请交易编码C经期货交易所批准，期货公司可以为客户进行混码交易D期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户14、按照股指期货投资者适当性制度的要求，期货公司在决定为投资者申请开户前应当对投资者的_方面进行综合评估。A财务状况B诚信状况C年龄和学历D相关投资经历 15、在市场价格达到指定价位时；以市价指令予以执行的指令，是（ ）A：止损指令B：触价指
5、令C：限时指令D：停止限价指令 16、在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务应当提供_服务。A提供期货行情信息、交易设施B代客户收付期货保证金C代客户进行期货交易D协助办理开户手续 17、聘用期货从业人员的期货经营机构发现从业人员有违规行为的，应当在_个工作日内向协会报告。A5B7C10D15 18、下列关于期货交易管理条例的说法，不正确的是。A：它属于行政法规B：将金融期货、期权交易纳入调整范围，为推出金融期货提供了法律基础C：规定了期货业协会的地位和职能D：由中国证监会于 2007 年颁布 19、期货中介机构为期货投资者服务，它连接_，在期货市场中发挥着重要作用。A期货投资者B期货
6、交易所C期货结算组织D期货经纪人 20、套期保值有效性越接近_，代表套期保值有效性就越高。A0B50%C-100%D100% 21、沪深 300 股指期货以期货合约最后小时成交量加权平均价作为当日结算价。A：1B：2C：3D：4 22、一阶段二叉树模型，看涨期权的价格表达式中，A：(1+r+D)/(u-D)B：(1+r-D)/(u-D)C：(1+r+D/(u+D)D：(1+r-D)/(u+D)23、下列关于期货公司的说法，正确的有_。A期货公司按照客户的指令进行期货交易B期货公司以客户的名义为客户进行期货交易C期货公司可以为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询D期货公司与客户共同承担交易结果
7、 24、关于期货合约描述正确的是_。A合约条款由买卖双方协商确定B合约条款中规定了合约的最后交易日C合约条款标准化D合约转让无须背书25、关于芝加哥期货交易所豆粕期货合约，以下表述正确的有_。A交易单位为 100 短吨B报价单位为美元/短吨C最小变动价位为 10 美分/短吨D交割等级为蛋白质含量 43%的一等豆粕二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、申请经理层人员的任职资格，应当A：具有期货从业人员资格B：具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位C：通过中国证
8、监会认可的资质测试D：具有相关学科教学、研究的高级职称 2、确定研究周期，研究者可以模拟商品的特点确定周期的时间跨度，可以是等A：天B：周C：月D：季3、反向市场中，发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策_A：近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约B：近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约C：近期月份合约价格上升幅度小于远期月份和约D：近期月份合约价格下降幅度大于远期月份和约 4、下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是_。A买进看涨期权B买进看跌期权C卖出看涨期权D卖出看跌期权5、若某投资者预测 5 月份大豆期货合约价格将上升，故买入 1 手 (1 手=10 吨)大豆期货合约，成交价格为
9、 4000 元/吨，而此后市场上的 5 月份大豆期货合约价格下降到 3 980 元/吨，该投资者再买入 1 手该合约，那么当该合约价格回升到_时，该投资者是获利的。A3 985 元/吨B3 995 元/ 吨C4 005 元/ 吨D4 015 元/吨 6、日本非属金融商品的期货交易管理法源为A：金融期货交易法B：证交法C：商品交易法D：以上皆非 7、中介服务机构有（）行为的，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤销相关业务许可，并处业务收入 1 倍以上 5 倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处 3 万元以上 10 万元以下的罚款。A所出具的文件有误导性陈述B所出具的文件
10、有虚假记载C所出具的文件有重大遗漏的D组织变相期货交易活动 8、会员制期货交易所的具体组织结构各不相同，但一般均设有_。A会员大会B董事会C专业委员会D业务管理部门 9、下列关于召开理事会临时会议的程序说法错误的是（）。A中国证监会提议可以召开理事会临时会议B1/2 以上理事联名提议可以召开理事会临时会议C1/3 以上理事联名提议可以召开理事会临时会议D中国期货业协会提议可以召开理事会临时会议 10、国务院期货监督管理机构依法对期货市场实施监督管理，其职责包括（）。A制定有关期货市场监督管理的规章、规则，并依法行使审批权B制定期货从业人员的资格标准和管理办法，并监督实施C监督检查期货交易的信息
11、公开情况D对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动，进行监督管理11、期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所时应符合的条件包括 )。A符合持续性经营规则B近 2 年内无重大违法违规经营记录C拟迁入的住所和拟使用的设施应当符合期货业务的需要D近 2 年内未发生重大风险事件 12、期货从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的（）。A财务状况B投资经验C投资目标D家庭状况 13、甲期货公司与客户乙签订了一份期货经纪合同。某日，乙向甲下达了一份交易指令，但该交易指令没有品种、数量和买卖方向。则下列说法正确的是（）。A甲可以拒绝执行该交易指令B甲不可以拒绝执行该交易指令C若甲未拒
12、绝执行，则因此进行交易造成客户损失的，应由甲承担赔偿责任D若甲未拒绝执行，则因此进行交易造成乙损失的，应由乙自行承担14、首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，如果首席风险官_，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话，出具警示函等监管措施。A某次培训缺席B连续 2 次培训考试成绩不合格C连续 2 次不参加培训D某次培训考试成绩不合格 15、期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，其用途包括A：依据客户的要求支付可用资金B：为客户交存保证金C：支付手续费、税款D：提取期货公司活动经费 16、期货投资咨询业务人员应当与岗位独立，职责分离。A：人事部门工作人员B：交易人员C：风险控制
13、人员D：财务部人员 17、中国证监会对证券公司的检查方式包括（）。A现场检查B非现场检查C书面审查D谈话 18、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。A与会员资格相应的会员资格费B与会员资格相应的会员交易席位C应当依法裁定不得转让该会员资格D不得停止该会员交易席位的使用 19、目前纽约商业交易所是世界上最具影响力的能源产品交易所，上市的品种有_。A原油B汽油C丙烷D取暖油 20、2006 年 10 月，国内某铜业集团根据资料分析，预计国际市场的铜价会有较大幅度的下跌，会影响到集团铜的出口收益。为此，该集团卖出 3 月的 LME铜期货合约，7600 美元/吨
14、，与此同时，买入 3 月份铜看涨期权，执行价格为7400 美元/吨，支付权利金 240 美元/吨。到了 12 月初，铜价大幅下跌，铜期货价格跌到 6900 美元/吨，则该公司A：会放弃期权行权B：以 6900 美元/吨买进铜期货合约对冲平仓C：执行期权，以 7400 美元/吨价格买进铜期货合约对冲平仓D：有净盈利 460 美元/吨 21、和黄金分割线有关的一些数字中，有一组最为重要，股价极容易在由这组数字产生的黄金分割线处产生支撑和压力，请找出这一组_A：0.382、0.618、1.191B：0.618 、1.618、2.618C：0.382 、0.809、4.236D：0.382、0.618
15、、1.618 22、套期保值可以_风险。A回避B消灭C分割D转移23、某投资者买入 11 月份大豆期货合约 10 手(1 手=10 吨)，成交价格为 4000元/吨，市场上该合约价格上涨到 4 050 元/吨时，该投资者可采取的交易行为有_。A若该投资者预测该合约价格将下跌，则可买入 6 手该合约，以降低平均成本B若该投资者预测该合约价格将下跌，则可卖出 10 手该合约，以获取现有利润C若该投资者预测该合约价格将继续上涨，可买入 8 手该合约，以扩大盈利D若该投资者预测该合约价格将继续上涨，可买入 12 手该合约，当持有合约总量达到一定程度后再分次逐步递减卖出合约 24、（）套期保值者先在期货市场上卖出与其将要在现货市场上卖出的现货商品数量等、交割日期也相同或相近的该种商品的期货合约。A多头套期保值B空头套期保值C买入套期保值D卖出套期保值25、根据期货公司风险监管指标管理试行办法的规定，以下表述正确的有_。A期货公司按照分类及流动性情况对净资本进行风险调整B未足额追加的客户保证金应当按期货公司规定的保证金标准计算C客户保证金在报表报送日之前已足额追加的，期货公司可以在报表附注中说明D客户保证金未足额追加的，期货公司应当相应调减净资本
