精选优质文档-倾情为你奉上1、如果一家系统重要性银行的核心一级资本为1000，其他一级资本为400，二级资本为350，信用风险加权资产为7500，市场风险所需的资本为350，操作风险所需的资本为200，试计算该行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率，并对该行的资本管理给出意见。总风险加权资产（TRWA）=信用风险加权资产（CRWA）+市场风险资本要求（CRMR）12.5+操作风险资本要求（CROR）12.5 =7500+35012.5+20012.5=14375核心一级资本充足率=100014375=6.96%一级资本充足率=（1000+400）14375=9.74%资本充足率=（1000+400+350）14375=12.17%系统重要性银行的资本充足率监管要求为核心一级资本充足率达到8.5%，一级资本充足率达到9.5%，资本充足率达到11.5%。该行一级资本充足率和资本充足率已达标，但是核心资本充足率未达标。资本管理意见：（1） 应重点补充一级核心资本，如增加实收资本或增发普通股、增加盈余公积及一般风险准备的提取
