1、2016 年新疆期货从业资格证利率期货：美国期货的报价和交割考试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、造成“谷贱伤农”这种现象的根本原因在于农产品的（）。A需求缺乏价格弹性B需求富于价格弹性C供给缺乏价格弹性D供给富于价格弹性 2、某期货公司拟任用一批境外人士担任经理层人员，根据规定，该批境外人士的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A10%B20%C30%D50%3、在金属货币流通条件下，通货膨胀或通货紧缩_A：不会发生B：可能发生C：不能避免D：取决于商品数量 4、期货交易辅助人接受期货交易人期货交易之买卖委托之范围A：国内外各类期
2、货B：国内外证券相关期货C：国内证券相关期货D：国外证券相关期货。5、拥有外币负债的美国投资者，应该在外汇期货市场上进行_。A多头套期保值B空头套期保值C交叉套期保值D动态套期保值 6、持仓头寸获利后，如果要追加投资额，则_。A追加的投资额应小于上次的投资额B追加的投资额应等于上次的投资额C追加的投资额应大于上次的投资额D立即平仓，退出市场 7、期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间不得存在（）关系。A亲属B近亲属C同学D朋友 8、下列（）不属于期货经纪公司建立和完善内部控制机制应遵循的原则。A健全性原则B合理性原则C制度先行原则D相互制约原则 9、1 月 5 日，大连商品交易所黄大豆 1
3、号 3 月份期货合约的结算价是 2800 元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是_元/吨。A2688B2720C2884D2912 10、某交易者于 5 月 1 日买入 1 手 7 月份铜期货合约，价格为 64 000 元吨。同时卖出 1 手 9 月份铜期货合约，价格为 65 000 元吨。到了 6 月 1 日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7 月与 9 月铜合约平仓价格分别为 65 500 元吨，66 000 元吨。则此种情况属于。A：正向市场的熊市套利B：反向市场的熊市套利C：反向市场的牛市套利D：正向市场的牛市套利11、下列关于交易手续费的说法，正确的有_。A交易手续费的收取标准，
4、不同的期货交易所有不同的规定B交易手续费的高低对市场流动性有一定影响C交易手续费过高，会扩大无风险套利区间D交易手续费过高，会降低市场的交易量 12、目前，我国期货交易所期货结算机构采用的组织方式是_A：作为某一交易所内部机构的结算机构B：附属于某一交易所的相对独立的结算机构C：由政府出面组建的具有监管职能的结算机构D：由多家交易所和实力较强的金融机构出资组成一家独立的结算公司 13、下列关于期货交易保证金的说法，正确的有（）。A保证金水平一般以合约价值的一定百分比来表示B在正常情况下，交易保证金率通常为 5%10%C交易保证金率的高低直接关系到期货交易杠杆效应的大小D降低交易保证金率可以提高
5、投机者参与的积极性14、下列关于会员制期货交易所理事因故不能出席理事会会议的说法，不正确的是（）。A因故可以委托其他理事代为出席B应明确授权范围C每位理事只能接受一位理事的委托代为出席理事会会议D可以采用口头委托的形式 15、利用同一商品但不同交割月份之间价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的方法属于_。A跨期价差交易B跨市价差交易C跨商品价差交易D跨地域价差交易 16、（）可以根据期货交易所业务规模、发展计划以及潜在风险决定风险准备金的规模。A期货交易所会员大会或股东大会B期货交易所理事会或董事会C中国保监会D中国证监会 17、期货交易所的管理办法由（）制定。A全国人大常委会B国务院法制办C
6、最高人民法院D国务院期货监督管理机构 18、期货公司制定投资者适当性标准的实施方案后，报_备案。A中金所B中国证监会C公司所在地中国证监会派出机构D中国期货业协会 19、8 月 1 日，张家港豆油现货价格为 6 500 元吨，9 月份豆油期货价格为 6 450 元/吨，则豆油的基差为元吨。A：250B：-50C：-250D：50 20、期货公司为客户开设账户的基本程序包括_。A风险揭示B签署合同C缴纳保证金D下单交易 21、在期货一般性的资金管理要领说法中不正确的是。A：投资额必须限制在全部资本的 50以内B：在任何单个的市场上投入的总资金必须限制在总资本的 1020以内C：在任何单个市场上的
7、最大总亏损金额必须限制在总资本的 15以内D：在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的2030以内 22、制定投资者适当性制度具体标准和实施指引的主体是（）。A中国业协会B中国金融期货交易所C中国证监会D期货公司23、期货公司错误执行客户交易指令，除客户认可的以外，下列处理方式不正确的是_。A交易数量发生错误的，多于指令数量的部分由期货公司承担B交易数量发生错误的，少于指令数量的部分可由客户补足C交易数量发生错误的，少于指令数量的部分可由期货公司赔偿直接损失。D交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易结果由期货公司承担 24、如果甲某预期下半年小麦歉收，将导致小麦期
8、货价格上涨，为了赚取利润，则他不应_。A买入小麦现货B买入小麦期货C买入小麦现货并卖出小麦期货D不进行任何操作25、制定交易计划的好处有_。A使交易者被迫考虑可能被遗漏的问题B使交易者明确将要何时改变交易计划，以应付多变的市场环境C使交易者明确自己正处于何种市场环境D使交易者选取适合自身特点的交易方法二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、期货交易所会员资格的获得方式包括_。A在市场上按市价购买期货交易所的会员资格加入B以交超额会费的方式加入C依据期货交易所的规
9、则加入D由期货监管部门审批合格加入 2、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到_。A分散资金投入方向B持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内C保留一部分资金，以备不时之需D满仓交易3、关于境内国有企业在从事境外期货业务中对套期保值额度的描述，正确的是（）。A持证企业在特定时期内所持期货头寸的最大数量限制B该额度由中国证监会会同相关部门制定C额度规模受该企业的现货商品正常交收能力和进出口配额的限制D当持证企业的期货头寸高于其核定的套期保值额度时，该企业应在 1 个工作日内报告中国证监会并说明理由 4、全面结算会员期货公司应当建立并实施_等制度，保证金融期货结算业务正常
10、进行，确保非结算会员及其客户资金安全。A预算执行B风险管理C内部控制D客户管理5、期货结算部门的作用是_。A担保交易履约B控制市场风险C代理客户买卖期货合约D计算期货交易盈亏 6、下列关于期货交易所的董事会、董事长、副董事长、总经理、副总经理的说法，正确的是。A：期货交易所设董事会，每届任期 5 年B：期货交易所设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人C：期货交易所设总经理 1 人，副总经理 1 至 5 人D：总经理每届任期 3 年，连任不得超过两届 7、食盐市场的需求是缺乏弹性的，由于其中非价格因素的影响使食盐的产量下降 20%，在这种情况下，_A：食盐生产者的收入减少，因为食盐产量下降
11、20%B：食盐生产者的收入增加，因为食盐价格上升低于 20%C：食盐生产者的收入增加，因为食盐价格上升超过 20%D：食盐生产者的收入不变，因为食盐价格上升等于 20% 8、期货交易所有权约见指定的会员高管人员谈话提醒风险的情形包括_。A期货价格出现异常B会员资金异常C交易所接到涉及会员的投诉D会员涉及司法调查 9、期货公司违反股指期货投资者适当性制度的，交易所可以对其采取的处理措施包括_。A责令整改B暂停受理申请开立新的交易编码C暂停或者限制业务D调整或者取消会员资格 10、（）制度的实施，标志着现代期货市场的确立。A对冲机制B统一结算C保证金制度D标准化合约11、期货合约的标的物一般具有等
12、特性。A：便于贮藏运输B：品质不可界定C：交易量大D：价格频繁波动 12、下列关于当日无负债结算制度的说法，正确的有_。A期货交易的结算，是由期货交易所统一组织进行的B在每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金C期货交易所会员的保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓D客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓 13、一般来说，免税债券的到期收益率比类似的应纳税债券的到期收益率_A：高B：低C：一样D：都不是14、关于道氏理论的主要内容，以下描述正确的是_。A市场价格指数可以解释和反
13、映市场的大部分行为B市场波动可分为两种趋势C交易量在确定趋势中有一定的作用D开盘价是最重要的价格 15、对证券公司期货交易介绍业务实行管理的机构是。A：中国证监会B：中国银监会C：中国保监会D：相关自律性组织 16、关于对股指期货投资者的诚信状况评估，下列说法正确的是（）。A期货公司会员应当通过中国期货业协会的投资者信用风险信息数据库，查询投资者相关信息B投资者只能提供近两个月内的中国人民银行征信中心个人信用报告作为诚信记录的证明C投资者可以提供近两个月内的中国人民银行征信中心个人信用报告或者其他信用证明文件作为诚信记录的证明D期货公司会员应当通过多种渠道了解投资者诚信信息，结合投资者个人信用
14、报告等信用证明文件和中国期货业协会的投资者信用风险信息数据库的信息，对投资者的诚信状况进行综合评估 17、期货市场的基本职能有_。A资源配置B规避风险C风险定价D价格发现 18、中国证监会及其派出机构将_等事项记入首席风险官诚信档案。A中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的监管措施B首席风险官所在期货公司在其任职期间的经营状况C首席风险官的培训情况D首席风险官的考试成绩 19、下列应考虑买入的情况有_。AJ 值大于 100BKD 值小于 20CRSI 值小于 20DWMS% R 值大于 80 20、下列属于期货套利与期货投机交易区别的有_。A前者从不同的合约间或不同市场间的相对价格差异中盈利
15、，后者利用单一合约盈利B前者同时进行多头和空头交易，后者在一段时间内只做买或卖C前者的交易成本通常比后者高D前者的潜在利润来自价差的增减，后者的潜在利润来自合约价格的涨跌 21、非结算会员下达的交易指令进入期货交易所后，期货交易所应当及时将委托回报和成交结果反馈给_。A中国证监会B非结算会员的客户C非结算会员D全面结算会员期货公司 22、天然橡胶期货交易主要集中在亚洲地区，在下列国家中，有天然橡胶期货交易的有_。A中国B蒙古C马来西亚D新加坡23、（）违反国家规定运用资金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金。A社会保障基金管理机
16、构B住房公积金管理机构C保险公司D证券投资基金管理公司 24、期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，应当符合下列（）条件。A符合持续性经营规则B近 2 年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件C近 3 年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件D中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件25、某投资者在 5 月份以 30 元/吨权利金卖出一张 9 月到期，执行价格为 1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以 10 元/吨权利金卖出一张 9 月到期执行价格为1000 元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为 1120 元/ 吨时，该投资者收益为_元/吨(每张合约 1 吨标的物，其他费用不计 )A：40B：-40C：20D：-80
