1、广西 2016 年期货从业资格：期货交易与远期现货交易考试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、4 月 1 日，某期货交易所 6 月份玉米价格为 2.85 美元/蒲式耳，8 月份玉米价格为 2.93 美元/蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利 (不考虑佣金因素)，则当价差为_美分时，此投资者将头寸同时平仓能够获利最大。A8B4C-8D-4 2、促使期货价格和现货价格趋向一致的制度保证是（）。A期货交割B涨跌停板C强制平仓D当日无负债结算3、转移外汇风险的手段主要有_。A分散筹资B外汇期货交易C远期外汇交易D外汇期权交易 4、以下不是会员制期货交
2、易所会员应当履行的义务是_。A接受期货交易所业务监管B按规定缴纳各种费用C执行会员大会、理事会的决议D担保期货交易者的交易履约5、_作为期货交易必须支付的费用理应得到补偿，成为期货价格的因素之一。A佣金B交易手续费C保证金D保证金所占用资金而应付的利息 6、证券公司申请中间介绍业务资格，申请日前 6 个月其对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的_，但因证券公司发债提供的反担保除外。A5%B10%C20%D50% 7、当成交指数为 95.28 时，1 000000 美元面值的国债期货和 3 个月欧洲美元期货的买方，将会获得的实际收益率分别是_。A1.18% ，1.19%B1.18%，1.
3、18%C1.19%，1.18%D1.19% ，1.19% 8、中国证监会派出机构按照（）监管原则，对辖区内营业部的设立、变更、终止及日常经营活动进行监督管理。A属地B属人C证监会的规定D习惯 9、违反期货从业机构的业务管理规定导致重大经济损失的，情节严重的，撤销其从业资格，并在年内或永久性拒绝受理其资格申请。A：1B：2C：3D：4 10、是指期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按执行价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务。A：看涨期权B：看跌期权C：美式期权D：欧式期权11、对期货公司持有的金融资产进行风险调整时，分类中同时符合两个或
4、者两个以上标准的，应当采用（）进行风险调整。A最高的比例B最低的比例C平均比例D重新调整 12、一般的套利方式包括_。A跨时期套利B期现套利C跨品种套利D跨市场套利 13、当市场处于反向市场时，多头投机者应_。A卖出近月合约B卖出远月合约C买入近月合约D买入远月合约14、股指期货投资者适当性制度，是指根据股指期货的_，区别投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，并建立与之相适应的监管制度安排。A指数高低B产品特征C风险特性D产品种类 15、以下属于建仓阶段内容的有_。A选择入市时机B平均买低和平均卖高C蝶式买入卖出D合约交割月份的选择 16、按照中国期货业协会
5、期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则，期货公司在客户纠纷处理过程中符合要求的做法有_。A告知客户投诉的途径、方法和程序B为客户提供合理的投诉渠道C暂停为投诉客户提供服务D告知客户投诉程序，禁止客户越级控诉 17、来自于期货市场之外，对期货市场的相关主体可能产生影响的风险是_。A可控风险B不可控风险C代理风险D交易风险 18、制定期货交易所管理办法的法律依据是（）。A中华人民共和国宪法B 中华人民共和国民法通则C 期货交易管理条例D期货公司管理办法 19、张某是甲期货公司的客户。甲期货公司因风险控制不力致使保证金出现缺口，申请使用期货投资者保障基金。张某保证金损失 15 万元。张某可能得
6、到期货投资者保障基金补偿的最大金额为_万元。A15B14 5C14D10 20、日经 225 指数期货交易同时在日本、新加坡和美国进行，交易者可利用两个相同合约之间的价格差进行。A：跨月套利B：跨市场套利C：跨品种套利D：投机 21、期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A3B5C7D10 22、小王是期货从业人员，下列做法正确的是（）。A发现自身利益与客户利益发生冲突时，及时向客户进行披露B提供服务时，充分揭示交易风险，承诺保证客户收益C以自己名义从事期货交易D以朋友小周的名义自己从事期货交易23、期货投资咨询业务人员应当以（）名义开展期货投资
7、咨询业务活动，不得以个人名义为客户提供期货投资咨询服务。A期货公司B中国期货业协会C中国证监会派出机构D财政部门 24、如果追加数量很小的需求可以使价格大幅度上涨，那么这个期货市场就是_。A有广度的B窄的C缺乏深度的D有深度的25、期货公司会员应当以_为依据来制定本公司实施方案、建立相关工作制度。A中国证监会的有关规定B 股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)C交易所制定的投资者适当性制度操作指引D中国银监会的规定二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、期货市
8、场的作用有_。A锁定生产成本，实现预期利润B利用期货价格信号安排生产经营活动C提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济D为政府制定宏观政策提供参考依据 2、投资者对交易结算报告的内容有异议的，应当在_内向期货经纪公司提出书面异议。A：交易完成 15 日B：交易完成 30 日C：收到结算报告的当天D：期货经纪合同约定的时间3、下列与传统的商品期货和金融期货有所不同的新的期货品种有。A：经济发展指标期货B：信用指数期货C：互换期货D：天气期货 4、下列情况中会促使本国货币升值的有_。A实行扩张性的货币政策B实行紧缩性的货币政策C国际收支顺差扩大D国际收支逆差扩大5、目前道琼斯指数中负有盛名
9、的是“平均”系列价格指数，该系列包括_。A道琼斯综合平均指数B道琼斯公用事业平均指数C道琼斯运输业平均指数D道琼斯工业平均指数 6、期货侵权纠纷可由下列（）法院管辖。A侵权行为实施地人民法院B原告住所地人民法院C被告住所地人民法院D侵权结果发生地人民法院 7、申请期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员任职资格的，学历可以放宽至大学专科的人员包括（）。A具有从事期货业务 10 年以上经验B法律、会计业务 8 年以上经验C曾担任金融机构部门负责人以上职务 8 年以上D在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务 3 年以上经验 8、从事期货交易活动，应当遵循（）的原则。A公开B公平C公正D诚实信用
10、 9、期货行业协会属于非营利的自律组织，其成立条件包括_。A围绕保护客户权益这个宗旨采取相关的管理措施和管理手段B协会资金实行政府资助形式，由财政部调拨C协会的财务管理应该公开化，定期向会员公布D会员要交纳会费，遵守协会规则，确保协会正常运行 10、_是交易所每周信息公布的内容。A周收盘价B最新价C持仓量D标准仓单量11、申请期货公司营业部负责人的任职资格，应当由拟任职期货公司向营业部所在地的中国证监会派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。A申请书B任职资格申请表C期货从业人员资格证书D身份、学历、学位证明 12、我国的 IB 制度中，由_担任期货公司的经纪人，提供中间介绍业务。A券商B结算
11、机构C个人D银行 13、依我国期货交易法令之规定，期货结算机构之业务委员会之成员至少应有多少比例系其结算会员？A：二分之一B：三分之一C：四分之一D：五分之一14、自然人投资者应当全面评估自身的，审慎决定是否参与股指期货交易A：经济实力、产品认知能力B：风险控制能力C：心理承受能力D：生理承受能力 15、通过期货从业资格考试的人员，可以取得_。A中国期货业协会颁发的从业资格考试合格证明B中国证监会颁发的从业资格证书C中国期货业协会颁发的从业资格证书D中国证监会颁发的从业资格考试合格证明 16、下面关于跨期套利理论基础的说法，正确的是A：随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零B：同一商品不同月份合约
12、之间的最大月间价差由持有成本来决定C：理论期货价格现货价格+运输费用+ 持有成本D：远期合约期货价格近期合约期货价格+持仓成本 17、下列各项属于期货公司首席风险官的职权的有_。A了解期货公司业务执行情况B与期货公司有关人员、为期货公司提供审计、法律等中介服务的机构的有关人员进行谈话C参加或者列席与其履职相关的会议D查阅期货公司的相关文件、档案和资料 18、期货交易所的结算机构就是期货交易所的一个内部机构的优点在于。A：结算部门比较独立B：便于交易所全面掌握市场参与者的资金情况C：在风险控制中可以根据交易者的资金和头寸情况及时处理D：它的风险承担能力较强 19、期货交易管理条例明确禁止的行为有
13、（）。A欺诈B内幕交易C操纵期货交易价格D变相期货交易 20、在短期，对汇率变动影响最为显著的因素是_A：利率B：通货膨胀率C：国际收支D：总供求 21、期货公司发生重大事件时，应当自事件发生之日起_日内向相关机关报告。A5B7C10D15 22、关于举证责任的分配，下列说法正确的是（）。A期货公司应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任B期货公司不承认收到期货交易所发出的追加保证金通知的，由期货交易所承担举证责任C客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由期货公司承担举证责任D客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由客户承担举证责任23、关于期货交易和远期交易的作用，下列说
14、法正确的有_。A期货市场的主要功能是风险定价和配置资源B远期交易在一定程度上也能起到调节供求关系，减少价格波动的作用C远期合同缺乏流动性，所以其价格的权威性和分散风险作用大打折扣D远期市场价格可以替代期货市场价格 24、下列行为中，可能构成操纵期货市场价格的行为的是A：某公司是一家大型农产品进出口贸易公司，为了在期货市场获利，大量囤积大豆B：李某利用内幕人员的信息优势，在一个交易日内连续买卖合约，数额巨大C：甲乙约定，甲于 2008 年 8 月的第一个交易日以约定的价格大量买进乙的期货合约D：违反规定收取保证金，或者挪用保证金的25、期货经纪公司除按照中国证监会的规定为客户向期货交易所交存保证金，进行交易结算外，对客户的保证金_A：严禁挪作他用B：一般情况下，不能挪作他用，但如遇不可抗力，可以临时调用C：可以根据公司的经营情况，灵活调度，但必须保证客户资金的安全D：如行情出现重大变化，可以暂时借用
