精选优质文档-倾情为你奉上商业银行经济资本度量的模型选择发端于上世纪70年代北美的经济资本管理通过风险资本化实现了从经济角度对全风险的量化真正将风险与收益指标有机地结合起来受到国外银行业的高度重视并已成为国际上全面风险管理普遍接受的模式本文将围绕如何科学计量经济资本这一关键问题在分析国际先进模型的基础上结合我国银行发展现状对我国商业银行经济资本计量模型选择提出建议一、经济资本的度量目前对三大风险进行量化可采用的数理模型主要有两类一类由巴塞尔新资本协议提供与监管资本相联系我们可以称之为监管类另一类是国际先进银行在统计分析的基础之上自主研发主要用以满足风险管理的市场要求的我们称之为市场类下面我们按照风险类型对不同种类的计量方法进行介绍1、市场风险度量市场风险是指因汇率、利率、资产价格水平等市场因素变化而导致的商业银行价值的波动性目前计量市场风险监管类的方法有搭积木法(BuildingBlockApproach)市场类的方法有风险价值法(ValueatRisk)搭积木法搭积木法的具体操作思路是先分别计算利率风险、股价风险、汇率风险等每个风险因子对应的特定风险
