模型的计量经济学检验(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上模型的计量经济学检验一、 概念1、 异方差：，随机扰动项的方差随解释变量（被解释变量）的变化而变化2、 自相关：时。一阶自相关：，中不存在自相关性；二阶自相关：，中不存在自相关性。3、 多重共线性：完全多重共线性：，；不完全多重共线性：二、 产生的背景1、 异方差l 模型设置错误（缺失解释变量、函数形式设置错误）；l 样本数据的观测误差；l 异常值的影响。2、 自相关l 经济变量的惯性作用；l 经济行为的滞后性；l 随机因素的影响；l 模型设置错误；l 蛛网现象。3、 多重共线性l 经济变量变化趋势的共向性；l 经济变量之间的密切内在联系；l 模型中使用滞后变量；l 模型设置中变化选择不当。三、 产生的影响1、 异方差l 最小二乘估计无偏，参数估计值的方差不再最小；l t检验失效（可能出现虚假通过现象）；l 估计与预测精度降低。2、 自相关：l 最小二乘估计无偏，参数估计值的方差不再最小