第07章-第三节-变参数模型(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上第三节 变参数模型前面几章讨论的回归问题都是在模型中的参数不变的前提下进行的，但是通过本章的讨论，可以看出引入了虚拟变量后，回归模型中的参数不在是固定不变的，而是二是可以变化的，但是模型中参数的变化又不是连续的额，而是离散的，下面我们介绍的变参数模型就是虚拟变量模型的推广，它认为回归模型的截距或斜率会随着样本观察值的改变而改变。变参数模型可以分为截距变参数模型和截距、斜率同时变动的模型。一、 截距变动模型 设线性回归方程为Y (7.40)式中，X为解释变量，Y为被解释变量。观察到截距项和前边的虚拟变量模型的截距项有所不同，下边多了一个下标t。这也就是说，虽然回归模型斜率在整个样本时期保持不变，但是截距项 是随着时间的变化而变化的。如果的变化是非随机的，而且这种变化完全由外生变量决定的，那么式（7.40）就是一个非随机变量参数模型。为了讨论方便，把(7.40) 定义为下面的式子： (7.41)式中，和为要求