第七章期权价值评估错题集(共9页).docx

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精选优质文档-倾情为你奉上第七章期权价值评估错题集一、期权的概念、类型和投资策略1.买入看涨期权(多头看涨头寸)多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)多头看涨期权净损益=多头看涨期权到期日价值-期权价格特点:净损失有限(最大值为期权价格),而净损益却潜力巨大。2.卖出看涨期权(空头头寸)空头看涨期权到期日价值= - Max(股票市价-执行价格,0)空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格。3.买入看跌期权多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价,0)多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格4.卖出看跌期权空头看跌期权到期日价值= - Max(执行价格-股票市价,0)空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格5.如果标的股票的价格上涨,买入看涨期权和卖出看跌期权会获利;如果标的股票的价格下降,卖出看涨期权或买入看跌期权会获利。6.期权的投资策略保护性看跌期权股票加看跌期权组合,指购买1份股票,同时购买该股票1份看跌期权。锁定了最低净收入和最

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