精选优质文档-倾情为你奉上材料四：金融衍生品定价一、 欧式期权的定价（1） blsprice函数目的 Black-Scholes看涨-看跌期权定价格式 callprice,putprice=blsprice(price,strike,rate,time,volatility,dividendrate)参数 price 标的资产价格Strike 执行价格Rate 无风险利率Time 距期权到期日的时间，即期权的存续期Volatility 标的资产波动的标准差Dividendrate 标的资产红利率。默认=0。描述 使用Black-Scholes定价公式计算卖权和买权的价值。这个方程使用normcdf,统计工具箱中的一般累积分布方程。例1 当前股票价格是$100，期权执行价是$95，无风险利率是10%，距期权到期日0.25年，资产波动率标准差是50%，试求该股票欧式期权价格。price=100;strike=95;rate=0.1;time=0.25;volatility=0.5;call
