精选优质文档-倾情为你奉上金融计量经济学第三次作业陈实1、 解答：在模型两边同时除以inc可得，在这个式子中，误差项 的方差为 ，即为同方差的。2、 解答：如果模型中缺少了一个重要的自变量，WLS不一定优于OLS。因为WLS所解决的问题是异方差的问题。而模型中缺少了一个重要的自变量则是模型设定不当的问题，WLS并不能解决这一问题，所以也就不一定由于OLS。3、 解答：（1）同方差假设给出的标准差是在假设干扰项方差相同的情况下给出的，异方差稳健的标准差是在假设干扰项的方差不同的情况下给出的。在这个例子中异方差稳健的标准差相比于同方差假设的标准差中，只有age前的系数的标准差下降了20%，其余的标准差变化都在4%以内。所以，在这个例子中，大多数的异方差稳健的标准差与同方差假设的标准差相近。（2）在其他条件不变时，增加4年的教育退投资股票的概率的影响是增大： 的概率。（3） ，所以当这个值小于0时，age大于38.46，所以在39岁（含）以后，投资股票的概率会随年龄的增加而下降。（4）虚拟
