金融的数学模型与方法试题A评分标准(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 莆田学院期末考试试卷参考答案及评分标准20102011学年 第 1学期 （A）卷 课程名称： 金融的数学模型与方法 适用年级/专业 08金融 试卷类别：开卷（ ）闭卷（） 学历层次： 本科 考试用时： 120 分钟考生注意：答案要全部抄到答题纸上，做在试卷上不给分一、填空题（每小题3分，共12分）1. 一张在确定时间，按确定价格有权购入一定数量和质量的原生资产的合约2. 3.在相反方向交易份额的原生资产，使得构成的投资组合：4.其中为正常数，表示标准的Brown运动，为风险的市场价格。二、计算题（30分）1、（15分）设今日为1月1日，现股价为70元，无风险利率为4%，若在三个月期间，每一个月股价有两种可能：或上升5%或下降5%. 若购买一张3月31日到期的敲定价为70元的看跌期权，如按合约规定，第2个月月底持有人有权提前实施期权，问期权金为多少？解：依题意得，,令 5分经