精选优质文档-倾情为你奉上模拟试卷一 一、单项选择题（每小题3分，共30分） 1、下列关于远期价格和期货价格关系的说法中，不正确的是：（A）A、当利率变化无法预测时，如果标的资产价格与利率呈正相关，那么远期价格高于期货价格。B、当利率变化无法预测时，如果标的资产价格与利率呈负相关，那么期货价格低于远期价格C、当无风险利率恒定，且对所有到期日都不变时，交割日相同的远期价格和期货价格应相等。D、远期价格和期货价格的差异幅度取决于合约有效期的长短、税收、交易费用、违约风险等因素的影响。 2、下列关于FRA的说法中，不正确的是：（C）A、远期利率是由即期利率推导出来的未来一段时间的利率。B、从本质上说，FRA是在一固定利率下的远期对远期贷款，只是没有发生实际的贷款支付。C、由于FRA的交割日是在名义贷款期末，因此交割额的计算不需要进行贴现。D、出售一个远期利率协议，银行需创造一个远期贷款利率；买入一个远期利率协议，银行需创造一个远期存款利率。3、若2年期即期年利率为6.8%，3年期即期年利率为7.4%（均为连续复利），则FRA
