精选优质文档-倾情为你奉上利率市场化背景下我国上市商业银行利率风险分析利率市场化背景下我国上市商业银行利率风险分析 【摘要】随着我国利率市场化改革的不断推进，利率风险成为商业银行风险防范尤为重要的内容。本文从静态和动态两个角度对交通银行利率风险进行分析，结果表明，虽然与同业相比交通银行利率敏感性缺口占资产总额比重并不大，但缺口仍较大。为更好应对利率变动带来的风险，交通银行明智的做法应当是增加利率敏感性负债。 【关键词】商业银行；利率风险；VAR；GARCH模型 1.引言 建国后直到改革开放最初的二十年里，我国的利率水平一直处于中央银行的严格管控之下，因此国内商业银行基本没有利率风险，但是到了九十年代中后期随着一大批国有商业银行改组发行股票上市，尤其2000年中国人民银行公布了我国利率市场化改革的原则与计划后，利率水平波动给商业银行资产损益带来的影响越来越大。最近几年来，随着人民币升值压力的不断加大和中央银行对利率管制的逐步放开，利率波动的幅度和频率越来越大，利率风险已经成为商业银行所面临的主要风险之一。根据中国银监会关于中国银行
