精选优质文档-倾情为你奉上1、下列关于计算VaR的方差协方差法的说法，不正确的是（）。 A:不能预测突发事件的风险 B:成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C:反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D:充分度量了非线性金融工具的风险 答案:D解析:方差协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具的风险。所以选项D说法有误。2、下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。 A:当市场利率上升时，银行资产价值下降 B:当市场利率上升时，银行负债价值上升 C:资产的久期越长，资产的利率风险越大 D:负债的久期越长，负债的利率风险越大 答案:B解析:如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少。选项B说法有误。3、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。 A:置信水平采用99的单尾置信区间 B:持有期为10个营业日 C:市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D:至少每3个月更新一次数据 答案:C解析:市场风
