中级计量经济学讲义-第八章古典线性回归的大样本理论(共12页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上第八章 古典线性回归的大样本理论迄今为止的讨论涉及了最小二乘估计量的有限样本性质。根据非随机回归量和扰动项正态分布这两个假设，我们知道了最小二乘估计量的精确分布和一些检验统计量。在本章中，我们去总结前一章关于最小二乘法的有限样本特性，然后我们重点讨论古典回归模型的大样本结果。第一节 最小二乘法的有限样本特性古典回归模型的基本假设是.y=X+。.X是秩为K的nK非随机矩阵。.E=0。.E=2I。未知参数和2的最小二乘估计量是和通过分析并且我们可得下列精确的有限样本结果：1. Eb=（最小二乘估计是无偏的）2. Varb=2(XX)-13. 任意函数r的最小方差线性无偏估计量是rb。（这就是高斯马尔科夫定理）4. Es2=25. Covb,e=0为了构造置信区间和检验假设，我们根据正态分布的假设推导额外了的结果，即6. b和e在统计上是相互独立的。相应的，b和s2无关并在统计