复习参考题(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上一、 判断下列说法是否正确，如果错误说明理由：1 有如下ARMA过程：Yt = +t t-1，则该ARMA过程是平稳的。2 white检验的原假设是：模型随机误差项直至滞后k阶不存在序列相关。3 在联立方程的简化式模型中，解释变量可以是内生变量，也可以是先决变量。4 在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有在大样本下才是无偏的。5 格兰杰检验与其说是因果关系检验，不如说是领先滞后关系检验。6 假定正确回归模型为Y = 0+1X1+2X2+，若遗漏了重要的解释变量X2，且X1、X2相关，则1的OLS估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致。7 如果经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的。8 对于线性回归模型Yi=0+1Xi+i，i=1,2,n，随机误差项零均值假设可以表示为。9 一个一元线性模型，已知样本回归模型残