精选优质文档-倾情为你奉上多重共线性异方差解释变量内生性自相关定义如果存在某解释变量是其他解释变量的线性组合，则称为存在完全多重共线性。它们之间存在高度的线性相关性，称模型存在近似（不完全）多重共线性。则称随机误差项u具有异方差性解释变量与随机误差项之间往往存在某种程度的相关性。与随机误差项相关的解释变量称为内生解释变量。Xt与xt-j相关。Cov(ut , us)0。即u在不同观测点下的取值相关连，则称随机误差项u存在自相关。原因1.经济变量之间具有共同变化趋势。2.变量之间存在经济联系。3.模型中包含滞后变量。4、样本数据自身原因。1模型中省略的解释变量。2. 测量误差。3、截面数据中总体各单位的差异。4、模型函数形式设定错误。5、异常观测1、遗漏变量 2、测量误差 3、错误的函数形式 4、联立性 1、解释变量的遗漏或省略2、模型函数形式设定错误3、原始数据的处理变换4、经济变量的惯性作用5、误差项本身存在自相关后果近似多重共线性并不违
