第七章-ARCH模型的计量步骤(共6页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上第七章 ARCH模型的计量步骤实验目的：考察20002010上证指数的集群波动现象，以对数形式进行分析。1.建工作文档：new file,选择非均衡数据（unstructured/undated），录入样本数：26122.录入数据：objectnew object 3.由于股票价格指数序列常常表现出特殊的单位根过程随机游走过程（Random Walk），所以本例进行估计的基本形式为： 首先利用最小二乘法，估计了一个普通的回归方程，结果及过程如下：即 R2= 0. D.W=1.9734 对数似然值 = 6914 AIC = -5.29 SC = -5.29 可以看出，这个方程的统计量很显著，而且，拟和的程度也很好。但是需要检验这个方程的误差项是否存在条件异方