精选优质文档-倾情为你奉上光大证券“乌龙指”给银行风险防范的启示 建设银行报 （ 2013年8月26日 第03 版）林泽泳8月16日11时02至05分，沪指3分钟暴涨5.96%，这一破天荒表现使股民异常兴奋。然而这波火山式上涨后，沪指就像“过山车”一样快速回落，最后阴跌收官，行情之“诡异”让人错愕不已。后经调查，当天股市发生这种急涨急跌的现象，是由于光大证券量化投资部门原先打算购买3000万股上证50ETF，错下单为3000万手(1手即100股)，使交易金额放大为70亿元，因权重效益带动股指瞬间上涨。经核查，上交所各交易和技术系统运行正常，主要买入方为光大证券自营账户，于是上交所立即与上海证监局共同核查事件原因，最终将事件原因确认为光大证券策略交易投资系统问题所致。虽然事件核查结果是交易系统错误，但仍足以证明当前证券行业的风险防控措施形同虚设。作为券商风险防控部门，本来已设置了“三重门”来防范类似风险事件，但本次光大证券“乌龙指”事件却轻易地冲破了这“三道门”，导致了这“百年难得一遇”的重大风险事件发生。第一道门，是投资与交易部
