精选优质文档-倾情为你奉上实验：卡尔曼滤波实现实验报告姓名： 学号： 日期： （以下内容用五号字书写，本页空白不够可续页） 一、实验理论及程序卡尔曼滤波是一种递推的在最小均方误差下求得的一步预测估计，估计结果对真实值是收敛的，具体可分为滤波、平滑和预测三种。对一离散时间线性动态系统，若其状态方程满足：X(k+1)=(k)X(k)+(k)u(k)+G(k)V(k)其中X(k)为n维向量，表示k时刻的状态向量，(k)为k时刻n*n阶的状态转移矩阵，u(k)为已知p维输入或控制信号，(k)为n*p阶输入矩阵，G(k)为n*n维过程噪声分布矩阵，V(k)为n维过程噪声，为高斯白噪声，且满足EV(k)=0,EV(k)V(k)T=Q(k)dkj,其中dkj为狄利克雷函数。测量方程满足：Z(k)=H(k)X(k)+W(k)其中Z(k)为m为向量，表示k时刻的测量向量，H(k)为m*n阶测量矩阵，W(k)是m维测量噪声，为高斯白噪声，且EW(k)=0,EW(k)
