1、鹏华基金光大银行鹏诚量化驱动资产管理计划2017 年第 3 季度报告资产管理计划管理人：鹏华基金管理有限公司资产管理计划托管人：中国光大银行股份有限公司报告期间： 2017 年 07 月 01 日-2017 年 09 月 30 日报告送出日期： 2017 年 10 月 27 日 第 2 页 共 4 页一、基本信息 投资组合名称： 鹏华基金光大银行鹏诚量化驱动资产管理计划合同生效时间： 2016-08-29管理人： 鹏华基金管理有限公司托管人： 中国光大银行股份有限公司二、委托净资产总值、净值变动率及投资收益率情况 (一)基本收益率信息 本期末期末资产净值(元) 48,708,316.61本期利
2、润(元) -156,355.87份额净值(元) 0.955份额累计净值(元) 0.955三、资产投资组合情况 (一)委托资产配置情况 序号 资产类别 市 值 （元） 占总资产的比例（%）1 权益投资 2,094,575.00 4.13其中：股票 2,094,575.00 4.132 固定收益投资 - -3 基金 23,250,465.66 45.814 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 22,000,000.00 43.346 银行存款及清算备付金 2,466,239.05 4.867 其他资产 944,710.65 1.868 资产合计 50,755,990.36 100.00(二
3、)委托资产投资前十名股票（按市值）明细 代码 名称 持仓数量(股) 市值(元) 市值占委托资产 净值比例(%) 002051 中工国际 50,500.00 1,008,485.00 2.07002157 正邦科技 100,000.00 532,000.00 1.09300433 蓝思科技 10,000.00 287,900.00 0.59600697 欧亚集团 5,000.00 138,950.00 0.29300115 长盈精密 2,000.00 69,140.00 0.14600664 哈药股份 10,000.00 58,100.00 0.12(三)委托资产投资前五名债券（按市值）明细 注
4、：无。第 3 页 共 4 页(四)委托资产投资前五名基金（按市值）明细 代码 名称 持仓数量(份) 市值(元) 市值占委托资产净值 比例(%) 150299 华安中证银行指数稳健 7,285,823.00 7,613,685.04 15.63150181 富国中证军工指数稳健 7,711,654.00 7,526,574.30 15.45150291 中融中证银 行指数 A 2,547,850.00 2,649,764.00 5.44160418 华安中证银行指数分级 2,500,000.00 2,193,250.00 4.50150205 鹏华中证国 防指数 A 1,803,819.00 1
5、,755,115.89 3.60四、投资组合管理情况 (一)投资经理（或投资经理小组成员）情况 投资经理姓名 学历 证券从业年限 主要工作经历 林嵩 硕士 2.5历任鹏华基金量化及衍生品投资部高级研究员。曾任职于香港数值计算方法有限公司、深圳市发展和改革委员会。(二)投资策略回顾与展望 三季度，投资组合逐步降低流动性较弱的分级 A 的仓位，适度增加股票仓位，并在 9月份市场利率较高时更多的参与现金类工具的投资。展望四季度，权益市场可能仍难有趋势性机会，股票头寸会较多的进行波段操作。(三)公平交易专项说明 1、公平交易制度的执行情况的专项说明 报告期内，本资产管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。2、本资产管理计划与其他投资风格相似的证券投资基金之间的业绩比较的专项说明 本资产管理人旗下无其他投资风格相似的证券投资基金。3、异常交易行为的专项说明 第 4 页 共 4 页报告期内，本资产管理计划未发生违法违规且并对资产管理计划财产造成损失的异常交易行为。五、其他需要说明的情况 无。六、声明 郑重承诺报告所提供的内容、数据、报表、附件真实、准确、完整。鹏华基金管理有限公司2017 年 10 月 27 日
