单位根检验 第一节 单序列单位根检验 第二节 面板数据单位根检验 1第一节 单序列单位根检验 一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位 二 序列单位根检验软件相关操作 三 不同检验结果后续分析思路 四 协整检验 2一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位 时间序列总体分析思路 时间序列 平稳性检验 原：不平稳 若是平稳序列 非平稳序列 单序列 多序列 考虑差分平稳 ARMA 多元回归分析 差分平稳I（d） 不平稳 单序列 多序列（同阶） 无规律分析终止 ARIMA 协整检验 原：不协整 协整 不协整 长期关系模型 分析终止 进一步考虑ECM（误差修正模型） 3二 序列单位根检验软件相关 操作 说明 操作 结果 4检验的目的： （1）非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性 （2）用序列做回归分析可防止伪回归 检验方法： 方法有ADF DFGLS PP与 KPSS ERS NP 前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用 后三种是软件 是去除原序列趋势后进行检验，应用方便 原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根） 判定规则 P规则
