1、融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金2016 年第 3 季度报告2016 年 9 月 30 日基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2016 年 10 月 26 日融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 2 页 共 10 页 1 重要提示融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证 100 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）2016 年第 3 季度报告。
2、基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通通利系列证券投资基金基金合同规定，于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2016 年 7 月 1 日
3、起至 2016 年 9 月 30 日止。2 基金产品概况基金简称 融通深证 100 指数交易代码 161604前端交易代码 161604后端交易代码 161654基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日报告期末基金份额总额 4,289,294,533.72 份投资目标运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100 指数的跟踪误差，力求实现对深证 100 指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。投资策略以非债券资产 90%以上的资金对深证 100 指数的成份股进行股票指数化投资。股票
4、指数化投资部分不得低于基金资产的 50%，采用复制法跟踪深证 100 指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证 100 指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。业绩比较基准 深证 100 指数收益率95%银行同业存款利率5%风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平基金管理人 融通基金管理有限公司融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 3 页 共 10 页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 2016
5、年 9 月 30 日 ）1.本期已实现收益 117,765,501.032.本期利润 235,261,654.943.加权平均基金份额本期利润 0.05444.期末基金资产净值 5,477,871,661.435.期末基金份额净值 1.277注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶
6、段 净值增长率 净值增长率标 准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 4.33% 1.00% 2.87% 0.96% 1.46% 0.04%融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005 年 8 月 21 日之前(含此日)采用“深证100 指数75%银行间债券综合指数25%” ，2005 年 8 月 22 日起使用新基准即“深证 100 指数收益率95%银行同业存款
7、利率5%” 。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限 说明何天翔融通深证100 指数证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资2014/10/25 - 8何天翔先生，厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士，8 年证券投资从业经历，具有基金从业资格。曾就职于华泰联合证券有限公司任金融工程分析师。2010年 3 月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投资投资经理，2014 年 10 月 25日起至今任“融通深证 100 指数证券投资基金”基金经理，2015融通通利系列证
8、券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 5 页 共 10 页 基金、融通中证大农业指数证券投资基金（LOF） 、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理年 7 月 1 日起至今任“融通中证军工指数分级证券投资基金”基金经理，2015 年 7 月 17 日起至今任“融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金”基金经理，2015 年 8 月 25 日起至今任“融通中证大农业指数证券投资基金（LOF） （由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来） ”基金经理，2016 年 8 月 17 日起至今任“融通新
9、趋势灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，2016 年 9 月 23 日起至今任“融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。注：任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制
10、度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证 100 指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深证 100 指数的一个有效工具。三季度我国宏观经济整体
11、稳中有升，呈现阶段性企稳。8 月制造业 PMI 达到 50.4，高于市融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 6 页 共 10 页 场预期，而且中观的地产投资和销售数据、发电耗煤、乘用车销量数据均出现阶段性回暖，除了低基数原因，下半年以来积极的财政政策和稳健的货币政策组合效果初步显现。展望四季度，宏观经济有望延续稳定增长，PPI 在下游需求稳定、库存回补需求以及供给端收缩的环境下将持续收窄，由负转正，CPI 在近期蔬菜价格和猪肉价格恢复增长的情况下或将有所反弹，但不会出现严重的通货膨胀，而宏观政策将继续采用财政、货币和综合改革相配合的组合拳
12、，实现经济平稳增长同时，产业结构转型稳步推进，而供给侧改革、国企改革等事项也将扎实进行。证券市场方面，经过三季度的缩量盘整后，在宏观经济阶段性企稳、货币政策保持中性稳健、汇率压力有所缓解的环境下，市场经过短暂调整后，或将出现一定的投资机会。结构上注重业绩稳定增长的优质白马股，同时关注符合改革方向、边际改善明显的板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为 4.33%，同期业绩比较基准收益率为 2.87%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）1 权益投资 5,
13、191,430,280.07 94.59其中：股票 5,191,430,280.07 94.592 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 293,669,969.20 5.358 其他资产 3,252,366.92 0.069 合计 5,488,352,616.19 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基
14、金资产净值比例(%)融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 7 页 共 10 页 A 农、林、牧、渔业 17,513,025.32 0.32B 采掘业 23,773,152.59 0.43C 制造业 2,675,326,531.83 48.84D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,241,836.00 0.39E 建筑业 40,548,926.04 0.74F 批发和零售业 93,534,316.68 1.71G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 654,218,100.43 1
15、1.94J 金融业 698,233,417.52 12.75K 房地产业 557,215,660.39 10.17L 租赁和商务服务业 105,800,941.40 1.93M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 140,927,430.25 2.57O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 121,470,038.00 2.22S 综合 41,626,903.62 0.76合计 5,191,430,280.07 94.775.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末无积极投资部分
16、股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（）1 000002 万 科 12,809,350 335,220,689.50 6.122 000651 格力电器 10,125,739 224,993,920.58 4.113 000333 美的集团 6,895,506 186,247,617.06 3.404 000001 平安银行 16,883,476 153,133,127.32 2.805 0008
17、58 五 粮 液 3,900,524 130,121,480.64 2.386 000776 广发证券 6,471,656 105,941,008.72 1.937 000725 京东方 43,251,167 102,505,265.79 1.878 002415 海康威视 4,020,612 98,384,375.64 1.809 002024 苏宁云商 8,628,627 93,534,316.68 1.7110 300104 乐视网 2,030,415 89,845,863.75 1.64融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 8 页
18、 共 10 页 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末无积极投资部分股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
19、资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 9
20、 页 共 10 页 5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（元）1 存出保证金 174,907.072 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 51,939.265 应收申购款 3,025,520.596 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 3,252,366.925.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可
21、转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末无积极投资部分股票。6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 4,365,014,600.98报告期期间基金总申购份额 173,490,618.51减:报告期期间基金总赎回份额 249,210,685.77报告期期间基金拆分变动份额 -报告期期末基金份额总额 4,289,294,533.727 基金管理人运
22、用固有资金投资本基金情况本基金管理人未运用固有资金投资本基金。融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 10 页 共 10 页 8 备查文件目录8.1 备查文件目录（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件（二）融通通利系列证券投资基金基金合同（三）融通通利系列证券投资基金托管协议（四）融通通利系列证券投资基金招募说明书及其更新（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告8.2 存放地点基金管理人、基金托管人处。8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 查询。融通基金管理有限公司2016 年 10 月 26 日
