金融工程练习题及答案(共11页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上一、单项选择1、下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是：（B ）B远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格2.在衍生证券定价中，用风险中性定价法，是假定所有投资者都是(C )。 C.风险无所谓的3.金融工具合成是指通过构建一个金融工具组合使之与被模仿的金融工具具有(A )。A.相同价值4.远期价格是(C)。C.使得远期合约价值为零的交割价格5.无收益资产的美式期权和欧式期权比较(A )。A.美式期权价格大于欧式期权价格6.无收益资产欧式看跌期权的价格上限公式是(C )。C.7.在期货交易中，基差是指（B ）。B.现货价格与期货价格之差 8.无风险套利活动在开始时不需要（B ）投入。B.任何资金9.金融互换具有(A )功能。A.降低筹资成本10.对利率互换定价可以运用(A )方法。A.债券组合定价11.期货价格和远期价格的关系（A )。A.期货价格和远期价格具有趋同性12.对于