1、计量经济学考试样题与要求一、简答题（每题 10 分，共 3 题，共 30 分）1、 如果要表示学历这个定性变量，而且有小学毕业、中学毕业、大学毕业、硕士、博士共五个类别，请问用多少个虚拟变量才不会导致多重共线性的问题？并写出这些虚拟变量的定义。2、 为什么要引入随机扰动项 ，随机扰动项产生的原因是什么？为什么总是假设随机扰i动项服从正态分布？3、 最小二乘法的估计多元线性回归模型的基本假设是什么？如果满足这些经典假设，最小二乘法得到的估计量有何优良性质？高斯-马尔科夫定理的内容什么？4、 请解释双对数和半对数模型的斜率系数的经济含义，并把非线性模型 转LAKQ换成线性模型。5、 计量经济模型的
2、四大检验是什么？它们有什么具体的内容？请举出几例。二、计算题（两题共 40 分）1、形如下列的软件回归结果表 2.5.2 中 国 居 民 人 均 消 费 支 出 对 人 均 GDP的 回 归 （ 19782000） LS / Dependent Variable is CONSP Sample: 1978 2000 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 201.1071 14.88514 13.51060 0.0000 GDPP1 0.386187 0.007222 53.47
3、182 0.0000 R-squared 0.992709 Mean dependent var 905.3331 Adjusted R-squared 0.992362 S.D. dependent var 380.6428 S.E. of regression 33.26711 Akaike info criterion 7.092079 Sum squared resid 23240.71 Schwarz criterion 7.190818 Log likelihood -112.1945 F-statistic 2859.235 Durbin-Watson stat 0.550288
4、 Prob(F-statistic) 0.000000 1. 在已知估计的系数、标准差、t 值中的两者计算出剩余的一个。2. 已知 t 值，在双变量回归中得到 F 值。3. RSS 能从表中看出了4. 随机干扰项的标准差 能够查表看出5. 如果显著性水平为 0.05，那么 t 和 F 检验的结果如何？6. 把参数估计值代入，写出具体模型7. 拟合优度可用判定系数来表示，这里 R2 是多少？8. 赤池信息准则（AIC）和施瓦茨准则（ SC）各为多少？是越大越好，还是越小越好？2、二元回归结果如下：LS / Dependent Variable is CONS Sample(adjusted):
5、1979 2000 Included observations: 22 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 120.7000 36.51036 3.305912 0.0037 GDPP 0.221327 0.060969 3.630145 0.0018 CONSP(-1) 0.451507 0.170308 2.651125 0.0158 R-squared 0.995403 Mean dependent var 928.4946 Adjusted R-squared 0.9
6、94920 S.D. dependent var 372.6424 S.E. of regression 26.56078 Akaike info criterion 6.684995 Sum squared resid 13404.02 Schwarz criterion 6.833774 Log likelihood -101.7516 F-statistic 2057.271 Durbin-Watson stat 1.278500 Prob(F-statistic) 0.000000 1. 如 0.05，那么 t 和 F 检验的情况如何？2. 根据 AIC 和 SC 来判断，你会选择这里的二元模型还是上题的一元模型？3. 如果只是根据调整 R2 你会选择哪个模型？为什么不可以直接用 R2 来判断？三、分析题（两题共 30 分）1、 参看第五章虚拟变量幻灯片的 11-13 张
