第二章 最小二乘法(OLS) 和线性回归模型 1本章要点 最小二乘法的基本原理和计算方法 经典线性回归模型的基本假定 BLUE统计量的性质 t检验和置信区间检验的原理及步骤 多变量模型的回归系数的F检验 预测的类型及评判预测的标准 好模型具有的特征 2第一节 最小二乘法的基本属性 一、有关回归的基本介绍 金融、经济变量之间的关系,大体上可以 分为两种: (1)函数关系:Y=f(X 1 ,X 2 ,.,X P ),其中 Y的值是由X i (i=1,2.p)所唯一确定的。 (2)相关关系: Y=f(X 1 ,X 2 ,.,X P ) ,这里 Y的值不能由X i (i=1,2.p)精确的唯一确定 。 3图2-1 货币供应量和GDP散点图 4 图2-1表示的是我国货币供应量M2(y)与 经过季节调整的GDP(x)之间的关系(数 据为1995年第一季度到2004年第二季度的 季度数据)。 5 但有时候我们想知道当x变化一单位时,y平 均变化多少,可以看到,由于图中所有的点 都相对的集中在图中直线周围,因此我们可 以以这条直线大致代表x与y之间的关系。如 果我们能够确定这条直线,我们就可以用直 线