精选优质文档-倾情为你奉上资产组合理论：1、假如有A和B两种股票，它们的收益是相互独立的。股票A的收益为15%的概率是40%，而收益为10%的概率是60%，股票B的收益为35%的概率是50%，而收益为-5%的概率也是50%。（1）这两种股票的期望收益和标准差分别是多少？它们的收益之间的协方差是多少？（2）如果50%的资金投资于股票A，而50%的资金投资于股票B，问该投资组合的期望收益和标准差分别是多少？答案：（1）股票A的期望收益股票A的标准差。股票B的期望收益股票B的标准差因为股票A和股票B的收益是相互独立的，所以它们收益之间的协方差为0。（2）该投资组合的期望收益标准差2、假设有两种基金：股票基金A，债券基金B，基金收益率之间相关系数为0.05，概率分布如下：A：期望收益 10% 标准差 20% B：期望收益 5% 标准差 10% 计算：（1）基金的最小方差组合中每种基金的投资比例各是多少？ （2）最小方差组合的期望收益和标准差是多少？答案：（1）设组合中A
