1、金融学院金融市场数理分析实验教学大纲1.实验课程简况课 程 编 号 0608522其它中文名称 无课程英文名称 Financial Econometrics实 验 属 性 设计性(综合性)实验课程实 验 课 性 质 非独立设分课程适 用 专 业 金融学专业总 学 时 32 学时，其中实验课时 6 学时课 程 学 分 2 学分课内实验项目数 3课外实验项目数 6开 课 系 别 投资系大 纲 撰 写 人 张水泉实 验 指 导 书 自编金融市场数理分析实验指导书，学院网站上下载实 验 参 考 书1 刘善存.Excel 在金融模型分析中的应用.人民邮电出版社出版社.2004 年；2 高铁梅.计量经济分
2、析方法与建模：Eviews 应用与实例.清华大学出版社.2006 年；3 易丹辉数据分析与 Eviews 应用中国统计出版社.2002 年；4 Watsham,T.J. & Parramore,K.著，陈工孟等译.金融数量方法.上海人民出版社.2004 年；5 Michael J. Seiler 著，金马译.金融研究必备：方法论大全.清华大学出版社.2005 年。二、实验教学目的金融市场数理分析实验大纲以金融市场数理分析课程的教学大纲为基础，结合金融市场数理分析实验指导书编写而成，是指导学生进行金融市场数理分析实验的纲领性文件。本实验的目的在于：使学生熟练掌握常用的金融分析软件，如 Eview
3、s、SPSS 和 SAS；使学生掌握常见的金融现象和金融问题分析的主要方法，如金融数据平稳性检验、Granger 因果关系检验、GARCH 族模型和事件研究法在金融分析中的应用。 在理论学习和实验操作的基础上，加深对金融理论的理解和对实际金融现象和问题的认识。三、主要仪器设备本大纲中实验要求的实验材料是金融市场行情数据和国民经济及行业相关资料。实验环境要求实验室终端安装有：“钱龙”系统或“世华财讯系统”及其模拟交易软件；Excel 软件； CSMAR 证券数据库； 济安金信金融资产风险管理系统；S-Plus 及其 Financial toolbox；SAS 及其 Financial toolb
4、ox；SPSS 和 Eviews 统计软件包。四、实验课程内容和学时分配序号 实验项目名称 内 容 提 要 学时 一 必修（课内）实验： 61 平稳性检验金融数据平稳性的含义及其在金融分析中的意义；平稳性检验的模型和主要方法；DF 检验；ADF检验；其它检验方法，如 Phillips-Perron 检验；平稳性检验的应用。22 Granger 因果关系检验Granger 因果关系的含义；Granger 因果关系检验的原理；Granger 因果关系检验的过程；Granger因果关系分析在金融分析中的应用。23 GARCH 族模型GARCH 族模型的产生背景：波动集聚性、尖峰厚尾等；GARCH 族
5、模型的分类：基本 GARCH 模型和扩展的GARCH 模型；GARCH 族模型的检验和估计；GARCH族模型在金融分析中的应用。2二 选做（课外）实验： 类 型 学综合设计其它 时1 金融数据描述性统 计分析描述性统计的作用：在进行进一步深入分析之前，往往需要对金融数据进行描述性统计分析。描述性统计主要涉及的统计指标：中位数、均值、方差、偏度和峰度等；如何通过计算机软件进行描述性统计分析：Excel、Eviews 和 SPSS。 12 相关性与自相关分 析相关性分析的主要方法及其使用场合：Pearson 积差相关检验、Kendall 检验和Spearman 检验；自相关检验；偏自相关检验；自相
6、关的非参数检验。 23 金融数据的 t 检验 t 检验的目的；单样本 t 检验；独立样本 t 检验；配对样本 t 检验。 24 事件研究法有效市场假说和事件研究法；事件的含义；事件研究法的主要过程：事件的定义、事件窗口的选取、样本选取、正常收益和异常收益的衡量和实证结果的表述与检验；事件研究放的应用。 25 资本资产定价模型的 实证检验资本资产模型；CAPM 实证检验经典方法；BJS 的检验；Fama 和 MacBeth 的检验方法；Fama-French 三因素模型。 26 面板数据应用单方程面板数据模型基本假设；模型估计及统计检验指标；LSDV 的检验和参数估计；FGLS 的估计。 2五、实验要求与考核方式学生做完实验后，每一个实验都要按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告，实验报告的形式可采取做在实验报告本上的方法，也可用 Word 文档的形式上传至教师指定的地址。实验报告的范本可从学院网站上下载。实验的考核由教师来进行，考核标准一看是否按照理论知识要求的内容和方法来进行分析，二是看学生实验分析的结果是否正确或合理。实验教学部分的考核占期末总成绩的 10%。
