1、金 属 市 场 交易LME 交易行情品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减铜 8070 8106 7966 8013 136720 256767 -776 221275 1425铝 2041 2054 2031 2045 190854 713632 6937 4951125 4300铅 2085 2200 2055 2072 52268 115062 -1178 352525 -150锌 1956 1961 1925 1948 84213 277257 4454 933325 -1750LME 持仓信息铜持仓分 布 增减 铝持仓分 布 增减 铅持仓分 布 增减 锌持仓分
2、布 增减CASH /16MAY 17159 -3176 64157 -3620 8640 -2533 23882 -122617MAY/20JUN 57984 -212 124644 -1387 30285 -198 70347 4921JUN/18JUL 59137 -65 115068 383 33528 803 82219 331419JUNL/3MTH 35993 2956 44081 3355 18657 808 31024 3570REST OF JUL 3099 -119 3697 -222 975 -335 2942 -178601JUL/63MTH 83395 -160 36
3、1985 8428 22977 277 66843 533LME 铜铝锌铅成 交 量上午第 第二节 下午第 第二节 当天总成 交混合 混合品种 一节场 场内 一节场 场内 办公室交 易 （含调期 、场 外交易 交易内交易 交易 内交易 交易 交易量）铜 790 1459 0 1150 230 1909 131182 136720铝 3711 600 0 2296 410 6584 177253 190854铅 1506 83 0 183 926 3936 45634 52268锌 2416 85 0 94 530 2652 78436 84213铜 比利时LME 铜铝锌铅库 存 变化入库 出库
4、 注销仓单48475新加坡 300荷兰 625西班牙 英国马来西亚 50迪拜美国 2025韩国 4475意大利 650德国 瑞典土耳其日本马来西亚 1500荷兰 5075新加坡韩国 1500意大利英国 150瑞典铝比利时美国 2375西班牙 德国 土耳其 日本迪拜荷兰 75德国 新加坡 迪拜 比利时 瑞典 意大利锌 英国 西班牙美国 1400马来西亚 275韩国 土耳其156652524975日本阿联酋比利时 150德国西班牙 200铅 英国 100意大利 马来西亚荷兰 100瑞典81725新加坡美国期铜连跌两周 ,因中国经济放缓的担忧* 中国工业生产、 零 售和投 资 数据令 人 失望* 摩
5、根大通交易巨 亏 令欧股 承 压 铜价周五 收 低 ,连跌 两 周 ,因 欧 洲债务 危 机不断 升 级 ,且 中国公布 的 新一轮 数 据证实 经 济放缓 . 铜市多头 周 五遭受 一 连串打击 ,因中国 公 布的工 业 生 产 、零售销售 、固定 资 产投资 和 铜生产数据都不 及 预期 ,显 示 占全球 铜 需求近 四 成的中 国 经 济 成长进一 步 减速 .O 期 货 分析师 Michael Gross 表 示 ,“这肯定 对 多头没 有 帮助 .“过去几个月 中 国经济 成 长放 缓 是市场 一 直炒作 的 题 材 ,现在数 据 证实了 这 一点 .“ 伦敦金属 交 易所 (LME
6、)三 个月期 铜 合约 CMCU3 收 报 每吨 8,013 美 元 ,跌 92 美 元 或近 1%. 纽约商品 期 货交易所 (COMEX)7 月期铜 HGN2 收 低 4.25 美分 ,报每磅 3.6480 美元 ,盘中交投区间 介 于 3.61 65 至 3.6835 美 元 .本月迄今 ,伦 敦和纽 约 铜价都 大 跌近 5%,今 年迄今 升 幅半数回吐 .根据汤森 路 透初步 数 据 ,纽约 尾 盘 COMEX 期铜成 交 量约为 59, 100 口 ,比 30 日 均 值大 约 低 四分之一 .除中国数 据 疲弱外 ,铜 市投资 人 还要消 化 上周末 希 腊 大 选结束 ,支 持
7、 和反对 撙 节计划 的 政党 势均力敌 ,令 该国本 周 陷入政 治 僵局 ,以 及摩根 大 通 录 得交易巨 亏 的影响 .但美国公 布 的 5 月 消 费者信 心 指数初 值 升至逾 四 年 最 高水准 ,给 市 场提供 了 一些安 抚 . 最新数据显 示 ,LME 铜 库 存攀升 1,425 吨 至 221 ,275 吨 ,仍接 近 三年半 低 点 . 上海期货 交 易所监 视 的铜库 存 上周下降 13 %,但 仍 在 3 月触及的 10 年 高 位 227, 276 吨附近 .三个月期镍 CMNI3 收 高 30 美 元 ,报 17 ,195 美 元 .三 个月期铅 CMPB3 收
8、低 18 美元 ,报2,072 美 元 .美国 CFTC 铜市场持仓结构表非商 业持 仓量 商业 持仓 量 可报 告合 计持 仓量 不可 报告 持仓量日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头投机总持 仓净多2011-7-05 40534 21571 14304 67922 86511 122760 122386 15867 16241 138627 189642011-7-12 48272 24486 14808 65478 91042 128558 130336 18306 16528 146864 237862011-7-19 49556 25807 18561 6494
9、8 92763 133065 137131 19811 15745 152876 237492011-7-26 51606 27015 19318 65835 93137 136759 139470 19381 16670 156140 245912011-8-02 51036 26773 19719 67296 93515 138051 140007 18038 16082 156089 242632011-8-09 34375 23514 12032 66705 76240 113112 11178615363 16689 128475 108612011-8-16 27568 21674
10、 13369 71675 72565 112612 10760813061 18065 125673 58942011-8-23 28138 24288 13116 72457 71157 113711 10856112669 17819 126380 38502011-8-30 28750 26048 10645 63839 62367 103234 9906012581 16755 115815 27022011-9-6 30682 27185 11106 62986 60973 104774 99264 11098 16608 115872 34972011-9-13 30700 288
11、72 10162 64993 60937 105855 9997212528 18412 118383 18282011-9-23 31651 34950 10034 69336 59659 111021 10464314510 20888 125531 -32992011-9-27 29860 31322 8657 68325 59770 106842 9974913049 20142 119891 -14622011-10-4 28040 31458 9689 69927 60604 107656 101751 13843 19748 121499 -34182011-10-11 2797
12、1 350309936 72909 58490 110816 10345612052 19412 122868 -70592011-10-18 28110 33449 12698 75441 61894 116249 10804112765 20973 129014 -53392011-10-25 28375 31313 15885 73267 62365 117527 10956312366 20330 129893 -29382011-11-01 28641 26854 15387 71273 64692 115301 10693311062 19430 126363 17872011-1
13、1-08 26697 26385 12686 70552 66389 109935 105460 13637 18112 123572 3122011-11-15 26992 28106 12241 77633 72092 116866 11243913125 17552 129991 -11142011-11-22 26072 30294 13346 72381 62742 111799 10638212390 17807 124189 -42222011-12-13 27040 30396 10752 67361 59408 105153 100556 10840 15437 115993
14、 -33562011-12-27 28669 32261 11094 67188 56805 106951 100160 10202 16993 117153 -35922012-1-3 29629 31177 11918 68300 60466 109847 103561 10947 17233 120794 -15482012-1-10 31413 33123 14467 68689 61854 114569 10944412069 17194 126638 -17102012-1-17 34047 31736 17572 67784 65652 119403 11496013054 17
15、497 132457 23112012-1-24 36031 31508 22434 70960 70786 129425 124728 13326 18023 142751 45232012-1-31 37665 33482 23093 77199 78424 137957 134999 13830 16788 151787 41832012-1-31 37665 33482 23093 77199 78424 137957 134999 13830 16788 151787 41832012-2-7 40578 33536 22233 82954 87532 145765 143301 1
16、4265 16729 160030 70422012-2-14 42281 32572 22867 85459 94173 150607 149612 13884 14879 164491 97092012-2-21 43171 33634 20979 84117 91136 148267 145749 14258 16776 162525 -19662012-2-28 43900 33389 18361 77325 86060 139586 137810 13726 15502 15312 -92132012-3-6 44783 33198 19235 76505 83720 140523
17、136153 122128 16588 152741 115852012-3-13 43424 34352 18188 75104 82186 136716 134726 14252 16242 150968 90722012-3-20 48835 36560 19261 72827 81578 140923 137399 13471 16995 154394 122752012-3-27 44370 36296 21151 71533 77823 137054 135270 14983 16767 152037 80742012-4-3 48178 38649 21696 71108 780
18、85 140982 138430 15587 18139 156569 95292012-4-10 41312 40893 19985 68891 66807 130188 127685 18280 20783 148468 4192012-4-17 41012 39755 20599 84347 75969 145958 136323 13161 22796 159119 12572012-4-24 38687 36365 21860 86726 76668 147273 134893 11983 24363 159256 23222012-5-1 41404 37514 14451 771
19、81 70533 133036 122498 11205 21743 144241 38902012-5-8 42919 39388 13391 78539 71298 134849 124077 9734 20506 144583 3531国 际 金 融 市场道琼 斯工 业平 均 纳斯 达克 综合 英国 伦敦 FTSE 德国 法兰 克福 DAX 法国 巴黎 CAC4012820.6 -34.44 2933.82 0.18 5575.52 31.57 6579.93 61.93 3129.77 -0.4澳元 /美元 英镑 /美元 欧元 /美元 美元 /日元 美元 /人民 币1.0029 -0.
20、0059 1.6072 -0.0078 1.2921 -0.0022 79.918 -0.032 6.3102 -0.0041CRB-R 美元 指数 近月 黄金 纽约 原油 近月 波罗 的海 干货291.8 -2.79 80.28 0.12 1584 -11.5 96.13 -0.95 1138 -8美股盘后 银行股疲弱 道琼收低 34 点由于银行 股 疲弱对 大 盘构成 压 力，美 国 股市周 五 收 低 ，本周亦 下 跌。摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US)股价下跌 9%。 该 银行昨日 公 布，亏损 20 亿美 元 。 执行长 Jamie Dimon 指出，是因避险
21、交易中 ， 发生 了 错误及误 判 。该消息引 发 业界担 忧 ， 4 月 以来的 情 况是否 还 导致 其 他大型银 行 更多未 公 布的亏 损 。 花 旗，摩根 士 丹利， 与 美国银 行 股价均 下 跌。道琼 工 业平均 指 数收低 34.44 点或 0.27%至 12820.60。Nasdaq 指 数 收高 0.18 点或 0.01%至 2933.82。 S&P 500 指数收低 4.60 点 或 0.34%至 1353.39。 费城半导 体 指数收高 2.86 点或 0.73%至 394.60。芯片制造厂 Nividia (NVDA-US)股价上涨近 7%，支 撑 了科技股 走 高。
22、该 公 司公布 第 一 季获利高 于 预期。 Netflix (NFLX-US)股价亦 走 强。主要指数 本 周均收 低 。道琼 下 跌 1.7%， S&P 500 收 低 1.2%， Nasdaq 指数下滑 0.7%。 股市周五 开 盘走低 ， 随 后 因公布 5 月中消 费 者信心 指 数上升至 四 年高点 ， 股 市 反弹 。 一报告显示 4 月通货 膨 胀仍偏 低 ，亦属 股 市利多。 分析师说 ， 投 资人缺 少 信心 ， 无 论多空 ， 均无意 大 量 进场 。 整体 气 氛仍谨 慎 ， 欧洲 债 务危机持续 为 市场带 来 压力。西班牙周 五 宣布计划 ， 要 求银行 业 额外提
23、拨 300 亿 欧 元 ， 做为损失 准 备 。 政府并 将 聘用 二位独立 查 账员， 检 视银行 业 资产， 向 投资人 保 证 其 生存能力。希腊政治 人 物在组 织 联合政 府 上 ， 仍困难 重 重 。 让 撙 节措施与 欧 洲纾困 的 未来 ， 充满不确定性。在中国大陆 ， 一 份报告 显 示 ， 工业生 产 成长率 意 外 下 降 ， 引发投资 人 担忧中 国 经济可能硬着陆。 分析师预 期 ，美国 股 市将持 续 走低， 因 为欧洲 是 一 个 问题，全 球 经济亦 减 缓。周四，美 国 股市收 盘 错综， 初 次申请 失 业金人 数 小 幅 下降，为 股 市利多。经济：密 西
24、 根大学 与 路透社 公 布 5 月 中 消费者 信 心 指 数上升至 77.8，创 2008 年 1 月 以来高点， 分 析师预 估 为 75。 4 月为 76.4。低能源价 格 压低了 美 国 4 月 生 产者物 价 指数 (PPI)， 为 下降 0.2%，分析 师 预估 为 上升0.1%。扣除食品 与 能源后 ， 4 月核心 PPI 为上升 0.2%。 符 合 预期。 世界市场 ： 欧 洲股市 收 高 。 英国 FTSE-100 上 涨 0.6%， 德国 DAX 指 数收高 0.9%， 法 国CAC-40 指数收盘持 平 。亚洲股市 收 低。上 海 综合指 数 下跌 0.6%， 日 经指
25、数 亦 收低 0.6%。香港 恒 生指 数 下挫1.3%。企业 ： 高 档零 售 商 Nordstrom (JWN-US)股价 下 跌 。 该 公司公布 第 一季每 股 获利 70 美 分， 较预估低 5 美分。 营 收符合 预 估。汇率与商 品 ：美元 兑 欧元下 跌 ，但美 元 兑日元 与 英 镑 上涨。6 月原油 下 跌 95 美 分 ，收于 每 桶 96.13 美元。6 月黄金期 货 下挫 11.50 美元， 收 于每盎司 1584 美 元 。 公债：美国 10 年期 公 债价格 下 跌，殖 利 率接近 1.84%。欧股盘后 美消费信心回升 泛欧跌幅收敛 涨 0.35%美国消费 者 信
26、心指 数 上升， 欧 股周五 跌 幅缩小 。 西 班 牙银行依 旧 承压， 该 国政府 宣 布， 要求银行 业 额外提拨 300 亿 欧 元，做 为 损失准 备 。泛欧 Stoxx Europe 600 指数上涨 0.35%，至 251.06，周跌幅 0.8%。 密西根大 学 与路透 社 周五公 布 ， 美国 5 月中 ， 消费 者 信心指数 上 升至 77.8， 4 月 为 76.4。分析师平 均 预估， 美 国 5 月 中 消费者 信 心指数 为 下 降 至 76.0。 该指数创下 2008 年 1 月来 最 佳表现 ， 欧股 跌 势 收 敛。西班牙周 五 宣布计划 ， 要 求银行 业 额
27、外提拨 300 亿 欧 元 ， 做为损失 准 备 。 政府并 将 聘用 二位独立 查 账员 ， 检 视 银行业 资 产 ， 向 投 资人保 证 其 生存能力 。 分 析师说 ， 该准备 金 低于市 场的预期。西班牙 IBEX 35 指数下跌 1.7%，收 6930.60 点 ， 盘 中曾触及 6790.40 的 低点。摩根大通 交 易亏损 金 额达 20 亿美元 ， 拖累金 融 股 下 行。希腊 Athens General 指数 下 跌 4.52%，收报 611.96 点。希腊政治 人 物在组 织 联合政 府 上 ， 仍困难 重 重 。 让 撙 节措施与 欧 洲纾困 的 未来 ， 充满不 确
28、定性。欧盟执委 会 发表 ， 对欧盟 27 国 及 欧元区 17 国的经 济 初步预测 。 执 委 会预料 ， 欧 盟 今年 经济零成 长 ，欧元 区 则负增长 0.3%。估计 明 年欧盟 及 欧元区经 济 增长分 别 为 1.3%及 1%。法国 CAC 40 指数下跌 0.3%， 收 3120.32 点。 英国 FTSE 100 指数上涨 0.57%，收 5559.28 点。德国 DAX 30 指数上涨 0.95%，收 6559.13 点 。美国债市 公债价格上涨 ,因摩根大通 承 认巨亏及 希 腊政局动荡* 摩根大通交易巨 亏 引发对 美 国银行 业 的担忧* 欧洲忧虑支撑对 美 国公债
29、的 避险买盘* 关注下周美国消 费 者物价 指 数等数据 美 国公 债 价 格 周五 上 涨 ,公债 收 益率 连 跌 八 周 ,此前摩 根 大通 承 认 交 易巨 亏 ,令 市场 哗 然 ,且希腊政 局 动荡没 有 显露解 决 的迹象 .摩根大通 (JPM.N: 行情 )录 得 20 亿美 元 交易巨亏 引 发 投资人抛售银 行 股 ,转投避险 美 国 公债 .欧洲情势刺激 市 场不安情绪 .希腊政客 周 五再度未 能 组 建新政府 ,令该 国 走向重新 选 举之路 .民调显示 ,激进左 派 政党联 盟 领先 ,且 准备放弃 1,300 亿欧元的 救 助计划 .“今 日是 避 险 题 材 ,
30、希 腊 问 题 没 有 解 决 ,西 班 牙 问 题 没有 解 决 .摩 根 大 通 雪 上 加 霜 ,只 不 过 因投资人原本 认 为该行管 理 良好 ,如果 这 种事可以 发 生 在摩根大通身上 ,是否也可 能 发生在其 他银行身上 ?“DRW Trading Group 市场策略师 Lou Brien 表示 .指标 10 年 期 公债 US10YT=RR 升 9/32,收益 率 报 1.843%,周四 尾 盘报 1.89%.10 年期 公 债收益 率 连跌八周 ,本周未 能 突破 1.9%,加 之 市场仍高 度 紧张 ,该 收 益率可 能 下探 1.798%的支撑 位 ,美银 美 林技术
31、 策 略师 MacNeil Curry 表示 .下周市场可能 仍 聚焦欧洲 情 势 ,但美国 将 公布的关 键 经 济数据也将吸 引 眼球 ,瑞银 分 析师Kevin Cummins 表示 .他称 ,下周公布 的 数据中包 括 美国消费 者 物价指数 ,可 能会显示能源 成 本降低拉 低 核心物价 .左 .“除了能源价格波动 外 ,我们认为通胀将 上 升 ,而不是 下 降 .“他表示 ,“这同美联储 的 观点相美 联 储 可 能 早 至 明 年 下 半 年 就 上 调 利 率 , 特 别 是 如 果 就 业 市 场 改 善 较 该 行 预 期 的快 ,Cummins 补充道 .30 年期公债
32、US30YT=RR 收益 率 报 3.017%,周 四 标 售 的得标利 率 为 3.09%.本周公债收益率触及三个月低 点 ,因欧债危机及 其 对 全球经济成长影响的忧虑带动避险 买盘 .能源盘后 美消费信心利多遭压倒 原 油跌 95 美分 周跌幅 2.4%中国工业 生 产数字 压 过美国 消 费者信 心 利多， 原 油 受 压收今年 最 低水位。 稍早时刻 ， 美国消 费 者信心 指 数表现 优 于预期 ， 原 油 从中获得 支 撑。6 月纽约 原 油下跌 95 美分或 1%， 收每桶 96.13 美 元，周跌幅 2.4%。 其他能源 期货也随 石 油价格 下 跌 ， 只有 天 然气在 周
33、 五 上涨 ， 同时 也 是本周 走 高的能 源 期货。密西根大 学 与路透 社 周五公 布 ， 美国 5 月中 ， 消费 者 信心指数 上 升至 77.8， 4 月 为 76.4。分析师平 均 预估， 美 国 5 月 中 消费者 信 心指数 为 下 降 至 76.0。 该指数创下 2008 年 1 月来 最 佳表现 ， 欧股 跌 势 收 敛。美国劳工 部 今日公 布 ， 4 月 生 产者物 价 指数 (PPI)上升 0.2%， 创 10 月 以 来最大 降 幅 。 扣 除食品与 能 源， 4 月 核心 PPI 上升 0.2%。中国大陆 4 月工业 生 产上升 9.3%， 分析师 预 估为 上
34、 升 12.2%，亦属 商 品市场 利 空。 国际能源署 (International Energy Agency IEA) 表示全球 4 月 份 原油供 给 增加至 每 日9100 万桶 ， 幅度为 60 万桶。能源咨询 公 司 Perry Management 执行长 Charles Perry 表示，市 场 会开始 了 解原油 供 给 的确足以 应 付需求 ， 不会有 立 即性短 缺 的问题。6 月热燃 油 每加仑 下 跌 2 美 分 或 0.7%，报 2.96 美 元，周跌幅 1.5%。6 月汽油 期 货下跌 1 美分或 0.3%， 报每 加 仑 3 美 元，周跌幅 0.8%。天然气期
35、货上涨 2 美分或 0.56%，收每百万吨 2.51 美元，周涨幅达 10.1%。虽然 幅 度可观， 但 天然气 今 年至今 仍 下跌了 16%。贵金属盘后 黄金收低 11.50 美元 本周下跌约 4%黄金期货 周 五下跌 ， 美元近 来 的强势 拖 累黄金 本 周 大 跌约 4%。 但黄金价 格 自今日 的 低点反弹 。 数据显 示 美国消 费 者 信心上升 至 逾四年 高 点 ， 美元 的 避险买盘吸 引 力因而 消 退，价 位 自高点 下 滑，支 撑 了 黄 金反弹。纽约 6 月 黄 金下跌 11.50 美元，或 0.7%，收于 每 盎司 1584 美元 ， 创今年 收 盘低点。 黄金价
36、格 周 五早场 一 度下跌 23.50 美 元 至每盎司 1572 美元。 本 周 ， 黄金 下 跌 3.7%，为连续第二 周 下跌。密西根大 学 与路透 社 公布 5 月 中消费 者 信心指 数 上 升 至 77.8， 创 2008 年 1 月 以来高点。4 月为 76.4。 该数据对 美 元构成 压 力，抵 销 了欧洲 金 融与政 治 危 机 所带来的 避 险买盘。衡量美元 兑 一篮货 币 走势的 美 元指数 下 跌至 80.250， 稍早高点为 80.336， 但 仍高于 周 四尾盘的 80.159。 分析师说 ， 黄金走 势 与美元关 系最大。美国劳工 部 今日公 布 ， 4 月 生
37、产者物 价 指数 (PPI)上升 0.2%， 创 10 月 以 来最大 降 幅 。 扣 除食品与 能 源， 4 月 核心 PPI 上升 0.2%。欧洲局势 持 续撼动 贵 金属市场 。 西班牙 政 府周五说 ， 将要求银 行 业提拨 额 外 300 亿 欧元(380 亿 美 元 )， 做为不 动 产贷款 坏 帐准备。 分析师说 ， 海 外交易 中 ， 黄金 扩 大跌幅 至 四个月 低 点 。上周末欧 洲 选举后 ， 投资人 依 旧规避风险。摩根大通 银 行宣布 在 信用衍 生 性商品 交 易中， 亏 损 20 亿美元， 本 季及以 后 ，亏损 还 可 能扩大， 亦 对市场 构 成压力。中国大陆
38、 4 月工业 生 产上升 9.3%， 分析师 预 估为 上 升 12.2%，亦属 商 品市场 利 空。 整体而言 ， 黄金本 周 压力沉 重 ，跌破了 1600 美 元 关 卡，预期 疲 弱走势 下 周将持 续 。7 月白银 下 跌 29 美 分 ，或 1%，收 于 每盎司 28.89 美 元。本周 ， 白银大跌 5.1%。7 月铜下跌 4 美分 ， 或 1.2%，收于 每 磅 3.65 美元， 本 周下跌 1.9%。7 月白金 下 跌 22.40 美 元，或 1.5%， 至每 盎 司 1471.40 美元，本 周 下跌 4.2%。6 月钯金 下 跌 11.95 美 元 ，或 1.9%， 至 每盎司 603.40 美元，本 周 收低 7.5%。
