第5章 自变量的选择与逐步回归 5.1 自变量选择对估计和预测的影响 5.2 所有子集回归 5.3 逐步回归 5.4 本章小结与评注 第5章 自变量选择与逐步回归 从20世纪60年代开始，关于回归自变量的选择成为统 计学中研究的热点问题。统计学家们提出了许多回归选 元的准则，并提出了许多行之有效的选元方法。 本章从回归选元对回归参数估计和预测的影响开始， 介绍自变量选择常用的几个准则；扼要介绍所有子集回 归选元的几个方法；详细讨论逐步回归方法及其应用。5.1 自变量选择对估计和预测的影响 一、全模型和选模型 设研究某一实际问题涉及到对因变量有影响的因素共 有m个，回归模型为： y= 0 + 1 x 1 + 2 x 2 + m x m + （5.1） 称为全回归模型。 如果我们从所有可供选择的m个变量中挑选出p个，记 为x 1 ,x 2 ,，x p ,构成的回归模型为： y= 0p + 1p x 1 + 2p x 2 + pp x p + p （5.2） 称模型（5.2）式为选模型。5.1 自变量选择对估计和预测的影响 一、全模型和选模型 模型选择不当会给参数估计和预测带来什么影响?下
