自相关函数和自协方差函数(共2页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上9.2.3 自相关函数和自协方差函数 上面介绍的均值、均方值和方差描述的是一维随机变量的统计特性，不能反映不同时刻各数值之间的相互关系。例如，随机信号X(t)分别在t1，t2时刻的随机取值X(t1)，X(t2)之间的关联程度如何，这种关联称为自关联。同样，我们也要研究两个随机信号X(t)和Y(t)数值之间的关联程度，这种关联性称为X与Y之间的互关联（下一小节介绍）。1自相关函数(Autocorrelation function) 自相关函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的相关程度。 定义6实随机信号X(t)的自相关函数定义为 （9.2.7）由于平稳随机信号的统计特性与时间的起点无关，设,则有。所以，平稳随机信号的自相关函数是时间间隔t的函数，记为Rxx(t).2自协方差函数(Autocovariance function)