蒙特卡洛（Monte Carlo ） 模拟方法这一方法源于美国在第二次世界大战研制原子弹的曼哈顿计划。 Monte Carlo方法创始人主要是这四位：Stanislaw Marcin Ulam, Enrico Fermi, John von Neumann（学计算机的肯定都认识这个牛 人吧）和 Nicholas Metropolis。二十世纪最伟大的10 大算法之一 Monte-Carlo, Monaco 数学家冯 诺伊曼用驰名世界的赌城摩纳哥的 Monte Carlo 来命名这种方法，为它蒙上了一 层神秘色彩。但是 蒙特卡洛模拟方法并不是什么神秘的东西，只 是基于概率论而生的一种算法。其中的大部分 内容概率论都已经涉及。所谓蒙特卡洛方法，简单地说就是将问题 转化成一个概率问题. 并用计算机模拟产 生一堆随机数据，之后就是对随机数据的 统计工作了！ 蒙特卡洛模拟方法= 建立概率模型+ 计算机模拟+ 数理 统计实例分析1m P=/4 应用蒙特卡洛模拟方法计算 值： P= 圆的面积/ 正方形的面积 问题 ： 1. 建立概率模型：2. 用计算机模拟，产生01 之间的二维的随机数 3. 对产生
