计量经济学时间序列

1、第九章时间序列计量经济学模型,时间序列的平稳性及其检验随机时间序列分析模型协整分析与误差修正模型,9.1 时间序列的平稳性及其检验,一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型二、时间序列数据的平稳性三、平稳性的图示判断四、平稳性的单位根检验五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程,一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型,常见的数据类型,到目前为止，经典计量经济模型常用到的数据有：时间序列数据（time-series data)截面数据(cross-sectional data)平行/面板数据（panel data/time-series cross-section data)时间序列数据是。

2、 计量经济学 理论和应用张红霞Zhanghx_c126.com 时间序列数据的建模n 如何建立一个平稳时间序列模型，如何进行预测n 不是以不同变量间的因果关系为基础，而是寻找时间序列自身的变化规律， 不以任何经济理论为基础主要内容n 时间序列模型的基本概念及其适用性n 随机时间序列模型的平稳性条件n 随机时间序列模型的识别n 随机时间序列模型的估计n 随机时间序列模型的检验时间序列模型的基本概念及其适用性n 基本概念n 利用自身的过去预测自身的未来。一般形式Xt=F(Xt-1, Xt-2, , t)n 具体模型的建立需要：n 具体形式n 滞后期n 随机扰动项的。

3、2020/11/4,1,第六章 序列相关, 序列相关定义 序列相关来源和影响 序列相关检验 序列相关处理,序列相关定义,2020/11/4,3,序列相关定义,一阶自回归，AR(1),不相互独立,序列相关来源和影响,2020/11/4,5,序列相关问题的产生,序列相关问题常产生于时间序列中，不过截面数据研究中也会发生。 产生原因：模型设定不妥；惯性；蛛网现象；数据处理。,2020/11/4,6,。

4、第 9章 序列相关性 学习目的通过本章的学习，你可以知道什么是序列相关性，序列相关性产生的原因是什么，序列相关性导致什么样的后果，怎样检验和处理具有序列相关性的模型。 基本要求1）掌握序列相关性的概念、序列相关性的后果和检验方法；2）了解广义最小二乘法和广义差分法原理；3）能运用广义差分法和广义最小二乘法估计线性回归模型。 序列相关性及其产生原因 序列相关性的影响 序列相关性的检验 序列相关的补救第七章 序列相关性第一节 序列相关性及其产生原因 、序列相关性的含义对于多元线性回归模型 (7-1)在其他假设仍然成立的。

5、计量经济学 B作业姓 名 刘晴 学 号 20100630110班 级 李达 1004题 号 P60序列相关性=表 4-3是 1990 2009年中我国财政收入（ Inc）和财政支出（ Expe）数据 。试以财政收入为解释变量 ， 财政支出为被解释变量建立线性回归模型 ， 并检验是否存在序列相关性问题，若存在，则采用适当的方法对模型加以修正。表 4-31990 2009年我国财 政收入和 财政支出 单位：亿 元年份 财政收入 财政支出190 2937.10 3083.59191 3149.48 386.62192 3483.37 3742.20193 4348.95 4642.30194 5218.10 5792.62195 6242.20 6823.72196 7407.9 7937.5197 8651.14 。

6、第十章练习题参考解答练习题10.1 下表是某国的宏观经济数据GDP国内生产总值，单位：10亿美元；PDI个人可支配收入，单位：10亿美元；PCE个人消费支出，单位：10亿美元；利润公司税后利润，单位：10亿美元；红利公司净红利支出，单位：1。

7、第九章时间序列计量经济学模型的理论与方法,第一节 时间序列的平稳性及其检验第二节 随机时间序列模型的识别和估计第三节 协整分析与误差修正模型,9.1 时间序列的平稳性及其检验,一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型二、时间序列数据的平稳性三、平稳性的图示判断四、平稳性的单位根检验五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程,一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型,到目前为止，经典计量经济模型常用到的数据有：时间序列数据（time-series data)；截面数据(cross-sectional data)平行/面板数据（panel data/time-series cross。

8、计量经济学,第十章 时间序列计量经济模型,引子：是真回归还是伪回归,经典回归分析的做法是: 首先采用普通最小二乘法OLS对回归模型进行估计，然后根据可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度，根据回归系数估计值的t统计量对系数的。

9、计量经济学 B作业姓 名 刘晴 学 号 20100630110班 级 李达 1004题 号 时间序列分析=通常认为消费与国民生产总值是紧密联系的 。 试根据表 8.3的数据分析消费与 GDP之间是否存在协整关系；如果存在，则进一步建立误差修正模型描述短期均衡关系。表 8.3居民消费 总额、 G DPG G G 数据时间 名义居民总消费 名义 GDP19781759.13605.619792005.44073.919802317.14551.319812604.14901.419822867.95489.219833182.56076.319843674.57164.4198545898792.11986517510132.819875961.21178419887633.11470419898523.51646619909113.218319.51991103。

10、计量经济学作业时间序列中国 19802007 年全社会固定资产投资总额 X 与工业总产值 Y 的统计资料如下表所示。单位：亿元年份 全社会固定资产 投资（X） 工业增加值 （Y） 年份 全社会固定资产 投资（X） 工业增加值 （Y）1980 910.9 1996.5 1994 17042.1 19480.71981 961 2048.4 1995 20019.3 24950.61982 1230.4 2162.3 1996 22913.5 29447.61983 1430.1 2375.6 1997 24941.1 32921.41984 1832.9 2789.0 1998 28406.2 34018.41985 2543.2 3448.7 1999 29854.7 35861.51986 3120.6 3967.0 2000 32917.7 40033.61987 3791.7 4585.8 2001 3721。