商业银行信用风险压力测试

1、东南大学硕士论文 基于宏观压力测试的我国商业银行信用风险研究摘要随着金融创新的日益深化，全球贸易的不断升级，我国商业银行所面临的各种风险也日益显著。一方面，信用风险仍然是商业银行面临的主要风险，如何有效地预测和化解信用风险对商业银行来说是一大挑战；另一方面，在金融危机频发的当今国际市场，如何有效地衡量小概率的极端事件对银行信用风险的影响也为人们日益重视。本文以我国商业银行体系为研究对象，对其面临的信用风险进行宏观压力测试，以此研究我国商业银行的风险防御能力，为我国商业银行的信用风险管理提供参考。。

2、1基于宏观压力测试的我国商业银行信用风险研究【摘 要】 本文在 Wilson 模型的基础上，研究了宏观经济变量对我国商业银行信用风险的影响，以商业银行的不良贷款率作为因变量，以宏观经济因子作为变量，发现 M2、GDP、BCI、SIDEX、R 对商业银行体系的不良贷款率具有显著性影响。 【关键词】 信用风险； Wilson 模型；宏观压力测试 一、背景及意义 金融是现代经济的核心，商业银行又是现代金融体系的支柱，金融体系的稳定关乎整个国民经济体系及社会体系的稳定，金融体系的发展关乎经济社会的发展。随着我国加入 WTO，我国的银行业也逐步对。

3、基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险压力测试摘 要：本文以动态理论模型对中国商业银行体系信贷违约率做压力测试。结果表明：中国商业银行的违约率受货币供给量（M2）增速变化的影响较大，且两者之间显著负相关，这说明对于中国商业银行体系来讲，货币供给量增速的变化对违约的影响大，甚至超过了贷款利率和实际 GDP 增长率的影响；经济系统的动态性在模型中体现非常明显，尤其是时滞效应、反馈效应、传染效应都在模型中有较为显著地体现，而时滞效应更是相当明显。 关键词：商业银行；压力测试；信用风险 中图分类号：F830.5 文献标识码。

4、.目录一、引言3二、压力测试的介绍和一般程序31.压力测试的定义32.一般步骤43.进行压力测试的方法4三、Logistic方法介绍41.宏观经济指标的选择42. 宏观经济指标对PD的Logit 回归53. logit 回归模型的建立5四、回归分析模型建立及结果分析61.假设压力情景事件62. spss回归73.回归结果分析7五、三种压力情境下的违约概率测度81.年度违约率的计算82.不同冲击的银行违约率83.商业银行应对损失的情况8六、结论8参考文献9基于压力测试对我国商业银行信用风险研究摘要：压力测试旨在用来测量某些小概率事件对银行经营或其所拥有的投资组合造成的。

5、为什么进行压力测试,软件系统压力测试：12306系统崩溃；淘宝一天完成195亿交易；,银行：巴林银行由于恶劣交易员造成14亿美元损失。金融危机，美国五大投行倒闭3个，几百家银行倒闭；雷曼兄弟、两房倒闭；发生极端事件或情景银行会产生多大损失：例如：房产价格下降30%，银行损失多少？GDP增长率?失业率上升?,为什么进行压力测试,损失分布示意图,EL,大量统计数据表明，损失分布呈现偏态厚尾的Beta分布。,为什么进行压力测试,风险价值（VaR）：是在一定期限内在特定置信水平（99.9%）上预计的最大损失额。预期损失（Expected Loss，EL):业务。