第四章 经典线性回归模型(I) Classical Linear Regression Model (I)4.1 经 典线 性回归 模型 Classical Linear Regression Models 一、经典回归模型 Classical Regression Model 假设随机抽取一容量为n的样本(Y i , X i ), i=1,n， 其中，Y i 是标 量，X i =(1,X 1i ,X 2i ,X ki ) ，或 经典回归模型(classical regression model)建立在 如下假设之上： 假设1(linearity): Y i = 0 + 1 X 1i + k X ki + i =X i + i (i=1,2,n) 或 Y=X + 其中，=( 0 , 1 , k ), =( 1 , 2 , n ) 注意： 这里的线性性指Y关于参数是线性的。假设2（strict Exogeneity）: E( i |X)=E( i |X 1 ,X 2 ,X n )=0, (i=1,2,n) 注意： (1) 由E( i |X)=0 易推出：E( )=0, E(X j i )
