维纳滤波和卡尔曼滤波 5 卡尔曼(Kalman)滤波 1 引言2 维纳滤波器的离散形式时域解3 离散维纳滤波器的z域解4 维纳预测1 引 言 观测到的信号都是受到噪声干扰的。如何最大限度地抑制噪声，将有用信号提取出来，是信号处理基本的问题。信号处理的目的就是要得到不受干扰影响的真正信号。相应的处理系统称为滤波器。这里，只考虑加性噪声的影响，即观测数据x(n)是信号s(n)与噪声v(n)之和信号处理的目的是得到s(n)，也称为期望信号，滤波系统的单位脉冲响应为h(n)，系统的期望输出为yd(n)，yd(n)应等于s(n)；系统的实际输出为y(n)，y(n)是s(n)的逼近或估计，yd(n)=s(n)，y(n) = 。采用不同的最佳准则，估计得到的结果可能不同对信号x(n)处理，可以看成是对期望信号的估计，可以将h(n)看作是估计器，信号处理的目的是要得到信号的一个最佳估计。得到结果是封闭公式。采用谱分解的方法求解，简单易行，具有一定的工程实用价值，并且物理概念清楚维纳滤波器的求解，要求知道随机信号的统计分布规律（自相关函数或功率谱密度）维纳滤波的最大缺点是仅适用于平稳随机信号以估计结果与
