普通最小二乘法(OLS).docx

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得到,为00和普通最小二乘法(OLS)普通最小二乘法(OrdinaryLeastSquare,简称OLS),是应用最多的参数估计方法,也是从最小二乘原理出发的其他估计方法的基础,是必须熟练掌握的一种方法。在已经获得样本观测值yiXi(i=1,2,n)的情况下(见图2.2.1中的散点),假如模型(2.2.1)的参数估计量已经求1,并且是最合理的参数估计量,那么直线方程(见图2.2.1中的直线)i=1,2,n(2.2.2)A应该能够最好地拟合样本数据。其中yi为被解释变量的估计值,它是由参数估计量和解释变量的观测值计算得到的。那么,被解释变量的估计值与观测值应该在总体上最为接近,判断的标准是二者之差的平方和最小。Q=(y00x)2=工%2=q(0,0)i01ii0100x)=milQO,0)i01i011i=1Q.=呂2=y-y.$=(.00=00,01=0111ii(2.2.3)为什么用平方和?因为二者之差可正可负,简单求和可能将很大的误差抵消掉,只有平方

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