第一章：MonteCarlo方法概述、MonteCarlo历史渊源MonteCarlo方法的实质是通过大量随机试验，利用概率论解决问题的一种数值方法，基本思想是基于概率和体积间的相似性。它和Simulation有细微区别。单独的Simulation只是模拟一些随机的运动，其结果是不确定的；MonteCarlo在计算的中间过程中出现的数是随机的，但是它要解决的问题的结果却是确定的。历史上有记载的MonteCarlo试验始于十八世纪末期（约1777年），当时布丰（Buffon）为了计算圆周率，设计了一个“投针试验”。（后文会给出一个更加简单的计算圆周率的例子）。虽然方法已经存在了200多年，此方法命名为MonteCarlo则是在二十世纪四十年，美国原子弹计划的一个子项目需要使用MonteCarlo方法模拟中子对某种特殊材料的穿透作用。出于保密缘故，每个项目都要一个代号，传闻命名代号时，项目负责人之一vonNeumann灵犀一点选择摩洛哥著名赌城蒙特卡洛作为该项目名称，自此这种方法也就被命名为MonteCarlo方法广为流传。十、MonteCarlo方法适用用途（一）
