1、3.2（1）用 Eviews 分析如下Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 20:25Sample: 1994 2011Included observations: 18Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X2 0.135474 0.012799 10.58454 0.0000X3 18.85348 9.776181 1.928512 0.0729C -18231.58 8638.216 -2.110573 0.0520R-squared 0.
2、985838 Mean dependent var 6619.191Adjusted R-squared 0.983950 S.D. dependent var 5767.152S.E. of regression 730.6306 Akaike info criterion 16.17670Sum squared resid 8007316. Schwarz criterion 16.32510Log likelihood -142.5903 Hannan-Quinn criter. 16.19717F-statistic 522.0976 Durbin-Watson stat 1.1734
3、32Prob(F-statistic) 0.000000由表可知模型为：Y = 0.135474X 2 + 18.85348X3 - 18231.58检验：可决系数是 0.985838，修正的可决系数为 0.983950，说明模型对样本拟合较好。F 检验， F=522.0976F（2,15）=4.77，回归方程显著。t 检验，t 统计量分别为 X2 的系数对应 t 值为 10.58454，大于t（15）=2.131 ，系数是显著的， X3 的系数对应 t 值为 1.928512，小于 t（15）=2.131 ，说明此系数是不显著的。（2） （2）表内数据 ln 后重新输入数据：Dependen
4、t Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 10/25/15 Time: 22:18Sample: 1994 2011Included observations: 18VariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -10.81090 1.698653 -6.364397 0.0000LNX2 1.573784 0.091547 17.19106 0.0000X3 0.002438 0.000936 2.605321 0.0199R-squared 0.986373 Mean dependent va
5、r 8.400112Adjusted R-squared 0.984556 S.D. dependent var 0.941530S.E. of regression 0.117006Akaike info criterion -1.302176Sum squared resid 0.205355 Schwarz criterion -1.153780Log likelihood 14.71958Hannan-Quinn criter. -1.281714F-statistic 542.8930 Durbin-Watson stat 0.684080Prob(F-statistic) 0.00
6、0000模型为 lny=-10.81090+1.573784lnx2+0.002438x3检验：经济意义为其他条件不变的情况下，工业增加值每增加一个单位百分比出口货物总和增加 1.57 单位百分比，汇率每增加一单位百分比，出口总额增加 0.0024 个单位百分比。拟合优度检验，R2=0.986373 修正可决系数为 0.984556，拟合很好。F 检验对于 H0:X2=X3=0，给定显著性水平 a=0.05 F(2,15)=4.77 F=542.8930F(2,15) 显著t 检验对于 H0:Xj =0（j=2,3 ） ，给定显著性水平 a=0.05 t（15）=2.131 当 j=2 时 t
7、t(15)显著，当 j=3 时 tt(15)显著。(3)两个模型表现出的汇率对 Y 的印象存在巨大差异 3.3（1）用 Eviews 分析如下Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 20:30Sample: 1 18Included observations: 18Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 0.086450 0.029363 2.944186 0.0101T 52.37031 5.202167 10.06702 0.0000C -5
8、0.01638 49.46026 -1.011244 0.3279R-squared 0.951235 Mean dependent var 755.1222Adjusted R-squared 0.944732 S.D. dependent var 258.7206S.E. of regression 60.82273 Akaike info criterion 11.20482Sum squared resid 55491.07 Schwarz criterion 11.35321Log likelihood -97.84334 Hannan-Quinn criter. 11.22528F
9、-statistic 146.2974 Durbin-Watson stat 2.605783Prob(F-statistic) 0.000000由表可知模型为：Y = 0.086450X + 52.37031T-50.01638检验：可决系数是 0.951235，修正的可决系数为 0.944732，说明模型对样本拟合较好。F 检验， F=539.7364 F（2,15）=4.77，回归方程显著。t 检验，t 统计量分别为 2.944186，10.06702，均大于 t（15）=2.131，所以这些系数都是显著的。经济意义：家庭月平均收入增加 1 元，家庭书刊年消费支出增加0.086450 元
10、，户主受教育年数增加 1 年，家庭书刊年消费支出增加52.37031 元。（2）用 Eviews 分析如下Y 与 T 的一元回归Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 22:30Sample: 1 18Included observations: 18Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. T 63.01676 4.548581 13.85416 0.0000C -11.58171 58.02290 -0.199606 0.8443R-squared
11、 0.923054 Mean dependent var 755.1222Adjusted R-squared 0.918245 S.D. dependent var 258.7206S.E. of regression 73.97565 Akaike info criterion 11.54979Sum squared resid 87558.36 Schwarz criterion 11.64872Log likelihood -101.9481 Hannan-Quinn criter. 11.56343F-statistic 191.9377 Durbin-Watson stat 2.1
12、34043Prob(F-statistic) 0.000000模型：Y = 63.01676T - 11.58171X 与 T 的一元回归Dependent Variable: XMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 22:34Sample: 1 18Included observations: 18Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. T 123.1516 31.84150 3.867644 0.0014C 444.5888 406.1786 1.094565 0.2899R-squa
13、red 0.483182 Mean dependent var 1942.933Adjusted R-squared 0.450881 S.D. dependent var 698.8325S.E. of regression 517.8529 Akaike info criterion 15.44170Sum squared resid 4290746. Schwarz criterion 15.54063Log likelihood -136.9753 Hannan-Quinn criter. 15.45534F-statistic 14.95867 Durbin-Watson stat
14、1.052251Prob(F-statistic) 0.001364模型：X = 123.1516T + 444.5888（3）对残差模型进行分析，用 Eviews 分析如下Dependent Variable: E1Method: Least SquaresDate: 12/03/14 Time: 20:39Sample: 1 18Included observations: 18Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. E2 0.086450 0.028431 3.040742 0.0078C 3.96E-14 13.88083 2
15、.85E-15 1.0000R-squared 0.366239 Mean dependent var 2.30E-14Adjusted R-squared 0.326629 S.D. dependent var 71.76693S.E. of regression 58.89136 Akaike info criterion 11.09370Sum squared resid 55491.07 Schwarz criterion 11.19264Log likelihood -97.84334 Hannan-Quinn criter. 11.10735F-statistic 9.246111
16、 Durbin-Watson stat 2.605783Prob(F-statistic) 0.007788模型：E 1 = 0.086450E2 + 3.96e-14参数：斜率系数 为 0.086450，截距为 3.96e-14（4）由上可知，2 与 2 的系数是一样的。回归系数与被解释变量的残差系数是一样的，它们的变化规律是一致的。3.4为了分析中国税收收入（Y）与国内生产总值（X2 ） 、财政支出（X3） 、商品零售价格指数（X4）的关系，利用 19782007 年的数据，用 EViews 作回归，部分结果如下：表 3 回归结果Dependent Variable: LNYMethod:
17、 Least SquaresDate: 06/30/13 Time: 19:39Sample: 1978 2007Included observations: 30Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2.755367 0.640080 （1） 0.0002LNX2 0.451234 （2） 3.174831 0.0038LNX3 0.627133 0.161566 （3） 0.0006X4 （4） 0.005645 1.795567 0.0842R-squared 0.987591 Mean dependent var 8.
18、341376Adjusted R-squared （5） S.D. dependent var 1.357225S.E. of regression （6） Akaike info criterion -0.707778Sum squared resid 0.662904 Schwarz criterion -0.520952Log likelihood 14.61668 F-statistic （7）Durbin-Watson stat 0.616136 Prob(F-statistic) 0.000000填补表中空缺数据：（1）t c= =4.304723（2）= =0.130789（3）
19、= =3.881590（4）= =0.010136（5）= = =0.986159（6）S.E of regression 回归标准差= = =0.154783（7）= = =689.751148分析回归结果：根据图中数据，模型估计的结果写为：=-2.755367+0.451234 +0.627133 +0.0101361) 拟合优度：由上图数据可以得到，可决系数 =0.987591，修正的可决系数 =0.986159，这说明模型对样本的拟合很好。2)F 检验：针对 ，给定显著性水平 ，在F 分布表中查出自由度为 k-1=3 和 n-k=26 的临界值 =8.63 。由上图得到 F=689.7
20、51148，由于 F=689.751148 ，应拒绝原假设，说明回归方程显著，即国内生产总值、财政支出、商品零售价格指数等变量联合起来对中国税收收入有显著影响。3）t 检验：由上图中的 P 值可以判断，在 的显著性水平下，与 、 、 估计值对应的 P 值小于 ，表明对应解释变量对被解释变量影响显著。在 的显著性水平下，与 估计值对应的 P 值小于 ，表明对应解释变量对被解释变量影响显著。评估参数的经济意义:当其他变量不改变时，国内生产总值每增加 1%，中国税收收入增加0.451234%。当其他变量不改变时，财政支出每增加 1%，中国税收收入增加0.627133%。当其他变量不改变时，商品零售价格指数每增加 1%，中国税收收入增加 0.010136%。
