1、20 08 20 09 学年 第 一 学期计量经济学 、 金融计量经济学课程 代码23330155，33330155，53330475_ 集中考试 非集中考试 考试形式：开卷 闭卷 上机 考试用时: _90_ 分钟考试时不能使用计算工具、只能使用简单计算器( 无存储功能)、可使用任何计算工具试 题 纸 一、 单项选择（每题3分，共30分）1、下列模型的表达形式正确的是（ ）A B C D iibxayiibxayiixbayiixbay2利用 OLS 方法估计得到的回归直线 = + X 必经过点（ ）YA. (0,0) B. ( ,0) C. (0, ) D. ( , )3某一时间序列经二次差
2、分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ） 。A1 阶单整 B 3 阶单整 C2 阶单整 D以上答案均不正确4下列性质中并不是 BLUE 估计的特征的是（ ）A无偏性 B有效性 C一致性 D线性特性5下列检验中不是用来检验异方差的是（ ）A怀特检验 B戈德-匡特检验 C格里瑟检验 D格兰杰检验 6对于模型 iiiXY10，如果在异方差检验中发现 Var(i)=X i4 2， ，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ） 。A.Xi B. Xi2 C.1/Xi D. 1/ Xi27在多元回归中，调整后的判定系数 （ ）判定系数 A ； C = ； D 与 的关系不能确定8、下列式子中错误的是
3、（ ）A. R2 =RSS/TSS B. R2 =ESS/TSS C. R2 =1-ESS/RSS D. TSS=ESS+RSS 9、在DW检验中，当dW统计量为4时，表明（ ） A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 10.下列说法正确的是（ ）A.非平稳时间序列数据回归时一定会产生伪回归现象B. 运用非平稳时间序列数据回归得到的模型没有价值C.参数估计的无偏性比有效性更重要D. 非平稳时间序列数据回归时不一定会产生伪回归现象二、名词解释（每题3分，共9分）1、分布滞后模型 2、方差膨胀因子3、时间序列数据 三、计算分析题（共50分）1、根据 1978
4、2000 年中国居民人均消费支出(CONSP)与人均 GDP 统计数据，进行两变量线性回归后得到下列结果。 （20 分）Dependent Variable: CONSPMethod: Least SquaresDate: 05/23/06 Time: 00:29Sample: 1978 2000Included observations: 23VariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 201.1055 14.88606 （ ） 0.0000GDPP 0.386185 （ ） 53.46804 0.0000R-squared 0.99
5、2708 Mean dependent var 905.3261Adjusted R-squared 0.992361 S.D. dependent var 380.6387S.E. of regression（ ） Akaike info criterion 9.930075Sum squared resid 23243.46 Schwarz criterion 10.02881Log likelihood -112.1959 F-statistic 2858.831Durbin-Watson stat 0.550632 Prob(F-statistic) 0.0000001）写出回归模型（
6、2 分）2）计算括号内的数据并写出计算过程（3 分*3=9 分）3）判断模型误差项是否存在序列相关问题（95%的置信水平）(3 分)。如果存在，写出解决这一问题的一种方法。 （6 分）2、根据 19852007 年中国粮食生产与相关投入的统计数据，建立线性回归模型。其中粮食产量 Y（万吨）、农业化肥施用量 X1（万千克）、粮食播种面积 X2（千公顷）、成灾面积 X3（公顷）、农业机械总动力 X4（万千瓦）、农业劳动力X5（万人）。（22 分）Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 05/23/06 Time: 20:31Sample: 1
7、985 2007Included observations: 23VariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -12815.75 14078.90 -0.910280 0.3806X1 6.212562 0.740881 8.385373 0.0000X2 0.421380 0.126925 3.319919 0.0061X3 -0.166260 0.059229 -2.807065 0.0158X4 -0.097770 0.067647 -1.445299 0.1740X5 -0.028425 0.202357 -0.140471 0
8、.8906R-squared 0.982798 Mean dependent var 44127.11Adjusted R-squared 0.975630 S.D. dependent var 4409.100S.E. of regression 688.2984 Akaike info criterion 16.16752Sum squared resid 5685056. Schwarz criterion 16.46431Log likelihood -139.5077 F-statistic 137.1164Durbin-Watson stat 1.810512 Prob(F-sta
9、tistic) 0.0000001）写出多元线性回归的基本假设（6分）2）根据回归结果判断农业化肥施用量是否对粮食产量有显著影响（3分）3）判断模型的总体显著性程度。 （3分）4）模型是否存在多重共线性问题？为什么? 如果解释变量存在多重共线性，会对回归产生什么影响模型(5分)5）如何解决多重共线性问题？（5分）3、 （8 分）Y 为税收，X 为收入，取虚拟变量 D11（2007 年以后） ，D10（2007年以前） 。XD=X*D1LS Y C X D1 XD则模型估计的相关信息如图 7-3 所示。1）在引入虚拟变量时需要注意什么问题？（3分）2）分别写出2007年以前和2007年以后的税收
10、模型，并计算当2005年的收入X=8000时的税收。 （5分）四、简答题（11分）1、写出用戈德-匡特检验判断异方差是否存在的步骤（6分）2、联系投资乘数理论说明分布滞后模型的意义（5分） 。20 08 20 09 学年度 第 一 学期 _计量经济学 、 金融计量经济学课程 代码23330155，33330155，53330475_ 集中考试 非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时:_90_ 分钟注：本课程所用教材，教材名：_计量经济学教程_ _ 主编：_谢识予_ 出版社：_复旦大学出版社 版次：_第二版_ _答案及评分标准 一、单项选择题（共10题，每题3分，共计30分）1 B 2 D 3
11、C 4 C 5 D 6 D 7 A 8 A 9 B 10 D 二、名词解释（共5题，每题3分，共计15分）1、分布滞后模型：含有解释变量滞后变量，研究经济中滞后效应的多元回归模型。2、方差膨胀因子：由于某一解释变量与其它解释变量存在共线性导致其参数估计的方差被扩大的倍数。3、时间序列数据：对同一统计量在不同时间的观测值得到的数据。 三、计算分析题（共50分）1、1）2 分） consp=201.11+0.386GDP2）9 分）13.50965, 0.007223, 33.269083）9 分）DW=0.550632，查表可得存在正相关性。根据 DW=2（1- ）估计出 ，再利用广义差分法或柯
12、奥迭代法直至消除自相关性为止。2、1）6分）6条假设，每条1分：线性性；被解释变量是确定性变量，解释变量是得 分得 分得 分随机变量；误差项均值为0；方差为常数；服从正态分布；不存在严重共线性。2）3分）对X1的参数T检验，说明影响显著3）3分）根据F检验，总体显著。4）5分）符号异常，参数估计不稳定，模型无价值5）5分）增加解释变量；差分模型；先验约束；分布估计参数；逐步回归等方法。3、1）3分）注意避免虚拟变量陷阱，在模型中含有截距项时虚拟变量的个数应该比变量类型少1.2）5分）Y=1234.27+0.083X(2007年前)，2005年Y=7874Y= -6961+0.204X(2007年后) 四、简答题（共11分）1、6分）按某解释变量排序；删除适当样本后分组；分别回归；把两组残差平方和的比值与F临界值作比较，判断是否存在异方差。2、5分）要求举一个例子，写出相关模型。酌情给分。得 分
