第十七章 马氏链模型.doc

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第十七章 马氏链模型1 随机过程的概念一个随机试验的结果有多种可能性,在数学上用一个随机变量(或随机向量)来描述。在许多情况下,人们不仅需要对随机现象进行一次观测,而且要进行多次,甚至接连不断地观测它的变化过程。这就要研究无限多个,即一族随机变量。随机过程理论就是研究随机现象变化过程的概率规律性的。定义1 设是一族随机变量,是一个实数集合,若对任意实数是一个随机变量,则称为随机过程。称为参数集合,参数可以看作时间。的每一个可能取值称为随机过程的一个状态。其全体可能取值所构成的集合称为状态空间,记作。当参数集合为非负整数集时,随机过程又称随机序列。本章要介绍的马尔可夫链就是一类特殊的随机序列。例1 在一条自动生产线上检验产品质量,每次取一个,“废品”记为1,“合格品”记为0。以表示第次检验结果,则是一个随机变量。不断检验,得到一列随机变量,记为。它是一个随机序列,其状态空间。例2 在个商店联营出租照相机的业务中(顾客从其中一个商店租出,可以到个商店中的任意一个归还),规定一天为一个时间单位,“”表示“第天开始营业时照相机在第个商店”,。则是一个随机

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