1、1 文献综述 宁波银行个人贷款业务存在问题及对策分析 个人贷款是银行信贷业务的一部分，即面向个人客户的信贷业务，贷款发放是以收取利息为盈利方式。个人贷款业务在国外已有近百年的发展历史，但在国内还是一项新兴的商业银行业务。 1 国外关于商业银行个人贷款的研究 1.1 国外 商业银行个人贷款理论基础 商业银行个人贷款的的理论文献最早可以追溯到亚当 斯密的国富论和凯恩斯的货币论，现代经济学家们通常从微观角度用道德风险和逆向选择去诠释它。 Shimko,David,Naohiko Tejima 和 Donald VanDeventer (1993)认为，当一群经济主体看起来一样时，有的得到了贷款而有的
2、没有得到时， “ 纯粹的信贷配给 ” 就会发生。 Das,Sanjiv 和 Peter Tufano(1996)则认为，当存在以下情况时，信贷配给就存在： (1)在一些看起来差不多的贷款申请人中，有人申请到了贷款，而有的没有，尽管遭到拒绝的申请人愿意出更高的利率； (2)存在着可以确认的经济人群体，在既定的贷款供给量下，无论什么样的利率水平都无法得到贷款，尽管在更多的贷款供给量下他们可以得到。这一定义实际上指出了信贷配给中非利率因素的 重要性。 1.2 国外 商业银行贷款主要分析方法 借款人信用分析。客户提出申请贷款时，银行要根据所掌握的情况进行分析，来判断是否符合银行的风险收益目标， 5c要
3、素分析是西方商业银行对客户作信用风险分析时所采用的经典分析法之一 Saullders A(1999)对最常见的专家判断法即所谓的 5C方法进行了论述。 它的分析要素有借款人的道德品质 (Character)、还款能力 (Capacity)、资本实力 (Capital)、担保 (Collateral)和经营环境条件 (Condition)，以判别借款人的还款意愿和还款 能力。也有银行把其归纳为 “ 5P” 因素，即个人因素 (Personal)、借款目的 (purpose)、偿还 (Payment)、保障 (Protection)和前景 (Perspective)。无论是 “ 5c” 还是 “
4、5P” 要素法在内容上大同小异，他们的共同之处都是将每一要素逐一进行评估，使信用评价数量化，从而确定其信用等级以作为其是否贷款、贷款标准的确定和以后贷款跟踪监测期间的政策调整依据。 2 1.3 国外 商业银行贷款风险管理的主要工具及度量模型 在大型的国际先进银行和咨询公司的实践中开发出来的广泛使用的风险管理工具主要 有：价值 (Value At Risk，简称 VAR)、风险资本 (Capital Agaist Risk，简称 CAR)、风险调整后的资本收益率 (Risk Adjusted Return On Capital，简称RAROC)等。 世界上最为流行的四种现代信贷风险度量模型分别为
5、： J R摩根银行开发的基于借款企业等级转移的 CreditMetrics 模型，穆迪公司开发的基于借款企业权益变动的 KMV 模型，瑞士信贷银行金融产品部开发的基于保险精算学原理的 CreditRisk+模型，以及麦肯锡公司开发的基于宏观经济变量对企 业违约概率影响华北电力大学工程硕士学位论文的 CreditPortfoliView 模型。 2 国内 关于商业银行个人贷款的研究 2.1 国内 商业银行 个人贷款的 定性研究 谢世清（ 2009）认为， 个人贷款是商业银行等金融机构向个人库户发放各种信贷资金，以满足其各种资金需求，个人客户在约定期限内还本付息的信贷行为。 2.2 国内 商业银行
6、个人贷款 的 主要研究 方法 陈立华（ 2008）运用 PEST 理论、五力模型理论、 SWOT 模型理论，分别研究了建设银行广东省分行个人银行业务的宏观环境、行业竞争环境以及总体的发展状况。在系统分 析的基础上，结合建设银行广东省分行实际情况，从宏观与微观层面两个层面，分别提出对策，指导建设银行广东省分行个人银行业务发展，并为其它银行提供可借鉴的思路。 禹志明（ 2009）采用理论联系实际和对比分析的研究方法，通过对流程优化理论和六西格玛和精益生产理论的归纳总结，现场调查当前郑州个人贷款中心各岗位的业务流程操作步骤，针对个贷中心在现实流程方面中存在的问题提出一整套流程解决方案。并且通过与美国
7、商业银行及美国银行先进成熟的个贷流程进行对比，分析研究当前郑州个人贷款中心存在哪些问题。对郑州个人贷款中心的全业务流 程进行整合，重点提出了贷后催收的标准化操作流程，提出了科技含量高的电子审批、自动化审批及电子档案等电子化业务单元设计方案，3 最后提出了借鉴国外先进的看板管理、弹性管理等流程管理理念对个贷流程进行设计的优化方案。 2.3 国内 商业银行个人贷款 风险管理研究 陈志（ 2005） 通过 我国个人贷款信用风险管理现状与美国的个人信贷风险管理相比较从宏观 、 中观 、 微观三个层面进行展开 ， 通过比较发现中美个贷信用风险管理存在着巨大的差距 ，并且 分析了现存差距的原因并且针对其提
8、出了若干改进的建议 宣寅（ 2007）在对宣城市建行现有个人贷 款业务分析的基础上，实践与理论相结合，通过对个人贷款业务的信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理和管理能力控制等四个方面的研究，结合宣城市建行的业务发展现状，找出导致宣城市个人信贷业务风险存在和制约其发展的外部因素和内部因素。期望通过建立良好的风险预警系统、有效的内部控制机制、运用先进的技术手段等方面构建起较为成熟、系统的风险控制管理体系，提高管理的精细化水平，为将来个人信贷市场的良性发展打下坚实的管理基础，从而最终实现个人贷款业务的可持续发展。 2.4 国内商业银行个人贷款制度 对银行的影响 张雯晴（ 2006）主要研究的问题
9、是制度的变迁是怎样导致国有银行不良贷款的，而不良贷款又对银行的制度变迁产生了哪些影响。通过 “ 制度变迁的动态模型 ” 这一理论工具，运用动态演化的思想进行分析，研究银行制度在变迁过程中如何导致银行系统不良贷款的产生。 陈福录 （ 2010） 通过对 银监会于 2010 年 2 月 12 日发布的 个人贷款管理暂行办法 中个人贷款管理新规定的主要内容进行诠释，并就商业银行应对之策提出几点建议， 让我们更加正确理解 商业银行个人贷款管理新规定 。 3 综述 商业银行在我国经济和社会发展中居于举足轻重的地位，贷款是商业银 行主要的盈利性资产，是商业银行实现利润最大化目标的主要手段。对商业银行贷款质
10、量的研究，可以从金融学与经济学的角度研究分析，一般集中在信贷资产风险、商业银行不良贷款成因、不良贷款对经济金融风险的影响、化解不良4 贷款对策等方面研究，比较全面的分析解决在银行贷款中存在的问题，从而提高贷款质量。目前理论界对商业银行个人贷款存在问题的定性研究较多，定量研究欠缺，对个人信用评价体系的研究还处于一个初步发展阶段，整个理论框架还不够完善，主要以财务评价指标为主，而将对个人信用有着重要影响的定性指标融合一体的体系很少，这必然会 导致个人贷款风险评价体系的应用在一定程度上失效。此外，对个人贷款的市场风险研究很少，当然这也与我国商业银行长期以来所面临的市场风险不高有直接关系，但是随着利率
11、市场化进程加快，作为市场风险的主要风险 利率风险，将对个人贷款风险的影响大大加强。另外，特别是从风险的角度来探讨我国商业银行如何做好制度建设来控制贷款风险的研究数量相当有限。 5 参考文献 1 陈福录 .个人贷款管理新政解读及商业银行的应对之策 J， 2010. 2 冯锦涛 .商业银行个人信用贷款业务风险 控制研究 D.武汉理工大学， 2009. 3 禹志明 .建行河南省分行郑州个人贷款中心业务流程优化研究 D.西北大学， 2009 4 谢世清 .个人贷款科目 M北京：中国发展出版社， 2009. 5 陈立华 .建设银行广东省分行个人银行业务发展策略分析 D.西南交通大学， 2008 6 宣寅
12、 .宣城市建行个人贷款业务风险管理的策略研究 D.合肥工业大学，2007 7 张雯晴 .国有银行不良贷款制度性成因的动态分析 D.上海交通大学， 2006 8 陈志 .我国个人信贷风险管理现状分析 及发展建议 D.上海交通大学， 2005 9 Hsin-Vonn Seow,Lyn C.Thomas.Using adaptive learning in credit scoring to estimate take-up probability distributionJ.European Journal of Operational Research 2006. 10 Edward I.Alt
13、man.An emerging market credit scoring system for corporate bondsJ Emerging Markets Review 2005. 11 Saunders A.Credit Risk Measurement： New Approaches to Value at Risk and Other ParadigmsM New York： Johnwi ley&Sons， 1999 12 Das,Sanjiv and Peter Tufano.Pricing Credit Sensitive Debt when Interest Rates， Credit Ratings and Credit Spreads are StochasticJ,1996. 13 Shimko， David， Naohiko Tejima and Donald VanDeventer. The pricing of Risky Debt When Interest Rates ale StochasticJ,1993.
