精选优质文档-倾情为你奉上多元线性回归的异方差问题1、 异方差的定义：如果的方差为，即方差随观察值不同而发生变化（注意的下标）这就是异方差情形，或称非同方差、非恒定方差。 异方差主要出现在截面数据分析中。2、 异方差的影响：a. OLS估计量仍是线性的。b. OLS估计量仍是无偏的。c. OLS估计量不再具有最小方差性，即不再是有效的。d. OLS估计量的方差通常是有偏的，无法先验地辨别偏差是正的（上偏）还是负的（下偏）。e. 偏差的产生是由于，即/d.f.,不再是真实的无偏估计量，在计算OLS估计量的方差时用到了。f.因此，建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。3、 异方差的诊断（请大家结合着课本和PPT看，重点是怀特检验）（1） 残差的图形检验（2） 帕克检验（3） 格莱泽检验（4） 怀特检验4、 异方差的补救措施A、加权最小二乘法（1） 当已知时 考虑双变量PRF： 对模型进行如下变换：即把回归方程的两边都除以或“缩减”，是方差的平方根。令，称为变换
