最优估计 1第8章 线性连续系统 卡尔曼滤波 l 离散系统取极限的推导方法 l 卡尔曼滤波方程新息推导法 l 线性连续系统滤波器的一般形式 l 滤波的稳定性及误差分析 2 研究连续系统的必要性：实际的物理系统往往是连续的，故离散 系统的描述不能完全代替连续时间系统。 线性连续系统模型： (8.1.1) 问题： 38.1 离散系统取极限的推导方法 推导方法思想：当采样稠密或采样间隔趋于零时，取离散系统 的极限，将离散系统的结果转化为连续系统的公式。 步骤1：建立(8.1.1)的等效离散线性系统数学描述 步骤2：求等效离散模型的卡尔曼滤波方程 步骤3： 对离散卡尔曼滤波公式取极限 推导方法步骤： 4 步骤1：建立(8.1.1)的等效离散线性系统数学描述 由 5.3 知，等效模型： 5利用离散线性系统卡尔曼滤波方程(132页)及下列等效关系： 得等效离散线性系统的卡尔曼滤波方程： 步骤2：求等效离散模型的卡尔曼滤波方程 6(8.1.3) (8.1.4) (8.1.5) (8.1.6) 7 步骤3： 对离散卡尔曼滤波公式取极限 -(8.1.8) 最优滤波方程 线性连续系统的卡尔曼滤波方程，是一
