1、第 4 章练习 9中国 19802007 年全社会固定资产投资总额 X 与工业总产值 Y 的统计资料如下表所示。单位：亿元年份 全社会固定资产投资（X）工业增加值（Y）年份 全社会固定资产投资（X）工业增加值（Y）1980 910.9 1996.5 1994 17042.1 19480.71981 961 2048.4 1995 20019.3 24950.61982 1230.4 2162.3 1996 22913.5 29447.61983 1430.1 2375.6 1997 24941.1 32921.41984 1832.9 2789.0 1998 28406.2 34018.419
2、85 2543.2 3448.7 1999 29854.7 35861.51986 3120.6 3967.0 2000 32917.7 40033.61987 3791.7 4585.8 2001 37213.5 43580.61988 4753.8 5777.2 2002 43499.9 47431.31989 4410.4 6484.0 2003 55566.6 54945.51990 4517 6858.0 2004 70477.4 65210.01991 5594.5 8087.1 2005 88773.6 77230.81992 8080.1 10284.5 2006 109998
3、.2 91310.91993 13072.3 14188.0 2007 137323.9 107367.2首先点击 workfile，出现如下界面，在 start 中输入 1980，在 end 中输入 2007，点击确定之后再跳出来的界面的空白处输入 data x y，点击 enter，跳出表格，在表格里输入你所需的数据。然后点击 Quick，选择 estimate equation， ，输入 log（y）c log （x） ，Log（y）=1.588478+0.854415*log(x)(11.83492) (60.09058)R2=0.992851 DW=0.3793231.进行序列相关性
4、检验从残差项 et 与时间 t 以及 et 与 et-1 的关系图中看。随机项呈现正序列相关。如图所示：（1）首先点击界面 workfile 中的 genr 选项，跳出如下界面的空白处输入 e=resid，点击确定，生成序列 e。（2）点击 quick，选择 graph 中的 line graph，在空白处输入 e，生成 e 与时间 t 的关系图（1）：同样的点击 quick，选择 graph 中的 scatter，在空白处输入 e（-1）与 e，生成关系图 （2）：图（1） 图（2）在普通最小二乘估计模型中，在 5%的显著性水平下，n=28，k=2，查表得dL=1.33，d U=1.48。由
5、于 0 X20.05(1) 且 et-1的参数通过显著性检验，故判断存在一阶序列相关。同理进行含二阶滞后残差项辅助回归得：如图（8）：E=0.000108-0.000134*log（x）-1.115701* e t-1-0.473435* et-2（0.001316） （-0.015411） （6.116202）(-2.546719) R2=0.659403LM=NR2= 28*0.659403=18.46328 自由度为 2. X20.05(2)=5.99 由于 LM X20.05(2) 且 et-2的参数通过 5%的显著性检验，故存在二阶序列相关性同理进行三阶滞后残差项辅助回归得：如图（9
6、）：E=0.004190-0.000605*log（x）+1.152317 * et-1-0.558721*et-2+0.079894* et-3(0.049669) (-0.067492) (-5.477401) (-1.876033) (-0.370984)R2=0.661429LM=NR2=28*0.661429=18.52001 X20.05(3)=7.81 由于 LM X20.05(3) 但 et-3 的参数未通过5%的显著性检，故模型不存在三阶序列相关。图（7） 图（8）图（9）（5）自相关的处理首先点击 quick，选择 estimation equation，在空白处输入 lo
7、g（y) c log（x) AR(1) AR(2)，点击确定得到如下回归：如图（10）：Log（y）=1.462411+0.865725 log（x）+1.153100*AR(1)-0.516672 *AR(2)(6.638005) (38.06892) (6.424365) (-3.059610) R2=0.998087 DW=1.819703图（10） 图（11）在 5%的显著性水平下，DW=1.819703，n=26，k=4，查表得 dL=1.14，d U=1.65，由于Du X20.05(1) 并且 et-1的参数通过显著性检验，故判断存在一阶序列相关。(2)同理进行二阶滞后残差项的辅助回归：如图（20）：LM=NR2=27*0.290596=7.846092 自由度为 2 X20.05(2)=5.99 虽然 LM X20.05(2) 但 et-2的参数未通过 5%的显著性检验，故不存在二阶序列相关性综上所述该模型仍存在序列相关性。图（20）
