1、计量经济学第 1 页 共 8页一、判断(每小题 2分，共 12分1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 （ ） 2、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。 （ ） 3、一元线性回归模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。 （ ） 4、 系数不是线性关系。 （ ）iiiXY305、回归分析中使用的最小二乘法是指，使 达到最小值 （ ）2)(Yi6、根据最小二乘估计，我们可以得到总体回归方程 （ ）二、选择(每小题 2分，共 16分）1、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为 ，估计用样本容量为802ie，则随机误差项 的方差估计量 为( )
2、。24niu2A、33.33 B、 40 C、 38.09 D、36.362、在线性回归模型中，若解释变量 和 的观测值成比例，即 i，其中1X2 ikX12为常数，则表明模型中存在( )kA、方差非齐性 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差3、对小样本回归系数进行检验时，所用统计量是( )A.、正态统计量 B、 统计量 C、 统计量 D、 统计量t2F4、同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( )计量经济学第 2 页 共 8页A、时点数据 B、 截面数据 C、时期数据 D、时间序列数据5、在二元线性回归模型 中， 表示( )iiii uXY2101A 当 不变时， 每变动一个单位 的平
3、均变动。2X1B 当 不变时， 每变动一个单位 的平均变动。12YC 当 和 都保持不变时， 的平均变动。1X2D 当 和 都变动一个单位时， 的平均变动。12Y6、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值（ ）7、对样本的相关系数 ，一下结论错误的是（ ）A、 越接近 0，X 和 Y 之间线性相关程度高B、 越接近 1，X 和 Y 之间线性相关程度高C、 D、 ，则 X 和 Y 相互独立8、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）计量经济学第 3 页 共 8页9、假设回归模型为 ，其中 则使用加权最小二乘法tttUXY,)(2ttXVar估计模型时，应将模型变换为
4、（ ）A. B. XUYC. D. /UY22X10、设 为回归模型中的参数个数， 为样本容量，则对多元线性回归方程进行显著性kn检验是，所用的 统计量可表示为（ ）FA. B. C. D. )1/(2nR)1/(kRSE)1/(2kR)/(1knSE三、计算题 1、 （6 分）已知应用计量经济分析软件对样本容量为 18 的数据进行普通最小二乘估计得到的模型为：（括号内数值为 检验值， ）t01.21985.048.526.0XYi (6.38) (32.36) (5.70)计算 的置信区间 （ ）21,.)(05.t2、 （12 分）为了解美国工作妇女是否受到歧视，可以用美国统计局的“当前人
5、口调查”中的截面数据，研究男女工资有没有差别。这项多元回归分析研究所用到的变量有：W-雇员的工资率（美元/小时）计量经济学第 4 页 共 8页ED-受教育年数 AGE-年龄为01SEX对 124 名雇员的样本进行的研究得到的回归结果为（括号内为估计的 t 值）：AGEDSEXW12.09.76.241 (-3.205) （-5.520） （9.900） （4.000）8.02R.3F求：（1）该模型调整后的决定系数 ；（2）各参数估计值的标准差为多少？R（3）检验美国工作妇女是否收到歧视，为什么？（4）按此模型预测一个 30 岁受教育 16 年的美国男性的平均每小时的工作收入为多少美元？（小数
6、点后保留两位即可） 3、 （15 分） 739 家上市公司绩效（NER）与基金持股比例（RATE）关系的 OLS 估计结果与残差值表如下： 1、计算（1）（5）划线处的 5 个数字，并给出计算步骤。 （计算过程与计算结果保留小数点后 4 位小数）2、根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。计量经济学第 5 页 共 8页4、 （15 分）设计量经济模型 ，其中 满足计量经济学基本的假设，用矩阵uxy法推导 OLS 估计量，并证明估计量性质（线性性，无偏性，最小方差）5、 （9 分）估计消费函数模型 iiiYC得 iiYC81.05t 值 （13.1） （18.7） n=19 R2=0.81
7、其中，C ：消费（元） Y：收入（元）已知 7396.1)(,1098.2)7(,9.1)(,93.2)( 5.025.05.025. ttt求：（1）利用 值检验参数 的显著性（0.05）进行双侧检验；（2）确定参数 的标准差； （3）判断一下该模型的拟合情况。6、 （15 分）用 1980-2000 年数据得中国国债发行额（ ，亿元）模型如下：iYiiii XXY 32180.967.034.78. （0.2） （3.1） （26.6） （17.3） 21,.,986.2 TDWR其中 表示国内生产总值（总亿元） ， 表示年财政赤字额（亿元） ， 表示年还iX1 i2 iX3本付息额（亿元
8、） 。括号中的数字式相应的 t 统计量的值，已知变量 的样本标准差等iY于 1310.52，残差平方和 。 （计算过程与结果保留小数点后两位）75.482ie（1） 求检验回归函数总显著性的 统计量的值，F（2） 计算调整的可决系数 2R（3） 把 的回归系数用 表示，利用上面的条件求 的 95%的置信区间iX111（4） 已知 2000 年的 82.1579,2.49,2.894,.403XXY计量经济学第 6 页 共 8页计算 2000 年的残差值（5）如果把中国国债发行额 看作是服从正态分布的随机变量，写出 2000 年 分iY Y布的均值和方差。7 下表给出了二元线性回归模型方差分析结
9、果：方差来源 平方和（SS） 自由度（df） 方差来自回归（ESS） 6590来自残差（RSS）总离差（TSS） 6700 14（1） 填上表中的空 (2)样本的容量是多少？ (3)求 2R8 Dependent Variable:Y Method:Least SquaresSample:1951 1990Included observations:40 after adjustments 1、 将计算机输出结果中空缺的地方填上数值2、 输出结果估计的计量经济模型为_3、 变量 x 是否应该留在模型中_4、 模型是否存在序列相关性_5、 模型的相关系数为_计量经济学第 7 页 共 8页6、 根据输出结果是否可以判断模型存在异方差_7、 怀特异方差检验统计量为_8、 t-统计量是用于检验_
