1、1文献综述（20_届）浙江省区域性商业银行风险防范研究随着地方区域性经济的快速发展和企业融资需求的增加，区域性商业银行应运而生，并逐步发展壮大，为解决地方融资渠道狭窄、中小企业融资难等问题发挥了应有的作用，有力地支持了区域经济的加速发展。2区域性商业银行与全国性商业银行相比较有着自己的独特性，其特征是融资方式灵活、手续简便、环节少、办事效率高。但作为高风险行业，同样在经营的过程中存在着风险，而如何有效地防范风险降低损失是经营的关键，也是在激烈的竞争中处于不败之地的重要因素。因此，分析区域性商业银行经营过程中存在的风险，并制订相应的防范措施显得尤为重要。1区域性商业银行概况11区域性商业银行的定
2、义区域性商业银行是在中国特有的市场经济发展过程中，原有的金融格局被打破，金融市场发生多元化变化的情况下，全国性商业银行和地方性城市商业银行不能满足区域经济发展的需求，于是服务于区域经济的金融企业区域性商业银行应运而生。因此，区域性商业银行是依照中华人民共和国公司法和中华人民共和国商业银行法设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人，是为发展区域经济而设立的办理融资业务的机构。12区域性商业银行所具有的特征戴荷娣（1996）认为区域性商业银行具有的三个明显特征首先，经营的地域弹性较大其有广阔的成长空间。其次，市场环境发生了根本变化将面临更加激烈的竞争。最后，为适应新的变化，区域性商业
3、银行机制创新的要求异常迫切。谢建坡（2009）认为区域性商业银行相对于一般商业银行最主要的特征主要在两个方面一是经营范围的限制，区域性商业银行主要是在注册经营的范围之内，其网点的设置也主要局限于所在区域；二是客户群体的差异，区域性商业银行所面对的客户主要是所在区域的常住人口，如果其没有加入银联的话，对外地的旅居人口可以说没有一点吸引力。2国外银行资产负债管理风险理论研究历程21资产管理为主时的风险防范20世纪60年代前，资金来源渠道比较单一，60以上靠的是货期存款，3而负债规模基本被认为是由银行以外的力量决定的，银行的主要任务就是把既定的资金来源，分配到最理想的资产组合中去。60年代前贷款审查
4、主要使用“6C”原则，“6C”即（1）品德（CHARACTER）（2）能力（CAPACITY）（3）资本（CAPITAL）（4）担保（COLLATERAL）（5）经营环境（CONDITION）（6）事业的连续性（CONTINUITY）或LAPP原则即流动性（LIQUIDITY）、活动性（ACTIVITY）、盈利性（PROFITABILITY）、潜力（POTENTIALITIES）。22负债管理为主时的风险防范20世纪60年代后，经济相对繁荣，同时通货膨胀率开始上升，社会对贷款资金要求强烈，而吸收存款方面的竞争又受到一定限制。70年代后以美国为代表的西方国家开发出了一系列测定和管理信用风险的模型
5、使之在信用风险分析和管理方法上的出现重大突破，从而使金融机构的信用风险测定与管理实现了定性分析和定量分析的结合。BEAVER（1967）在1967年提出，传统的信用分析法虽然运用了许多财务会计信息，对各种财务比率进行比较，这一方法基本上属于定性分析法，属于一种单变量的测定法。单变量测定法的一个最大缺陷是它不能对不同的财务，比率的重要性进行排序，于是他提出了构筑多变量的信用风险预测法。美国纽约大学斯特商学院教授阿尔曼特（1968）提出了著名的Z评分模型。该模型是一种多变量式的分辨模型，主要是根据数理统计中的辨别分析技术，对银行过去的贷款案例进行统计分析，选择一部分最能反映借款人的财务状况，对贷款
6、质量影响最大、最具分析价值的比率，设计出一个能最大程度的区分贷款风险度的数学模型。默顿利用期权定价理论为固定收益工具的违约风险差价进行定价，提出了利率风险结构。23资产负债相结合时的风险防范20世纪90年代以来负债管理在扩大银行盈利的同时，也增大了它的风险，在贷款指标上给予更多关注，同时金融创新不断涌现。传统的资产负债管理（ASSETLIABILITYMANAGEMENT）过分依赖于金融机构的报表分析，缺乏时效性，资产定价模型（CAPM）无法揉合新的金融衍生品种，而用方差和系数来度量风险只反映了市场（或资产）的波动幅度。这些传统方法很难准确定义和度量金融机构存在的金融风险。1993年，G30集
7、团在研究衍生品种基础上发表了衍生产品的实践和规则的报告，提出了度量市场风险的VAR（VALUEATRISK）模型（“风险估价”模型），稍后由JPMORGAN推出了4计算VAR的RISKMETRICS风险控制模型。在些基础上，又推出了计算VAR的CREDITMETRICSTM风险控制模型，前者用来衡量市场风险；JPMORGAN公开的CREDITMETRICSTM技术已成功地将标准VAR模型应用范围扩大到了信用风险的评估上，发展为信用风险估价（CREDITVALUEATRISK）模型。在资产组合的信用风险综合管理方法方面，山摩根公司、KMV公司和瑞士银行在1997年共同开发出来的CREDITMET
8、RICS模型以及KMV公司开发的KMV模型最具有代表性。这些模型在很大程度上完善信用风险的量化技术，为有效的进行信用风险的分析和管理提供了很好的工具。3国内银行风险理论研究发展由于我国体制原因，商业银行在我国出现较晚，我国学者对国有商业银行信用风险问题的研究起步较晚，从20世纪90年代后期开始，理论界对我国银行信用风险及其管理问题逐步引起关注，并由此而产生了大量的研究文献。薛峰（1995）认为对我国商业银行信用风险的分析必须将经济主体的研究作为研究基点。传统的计划经济体制，由于经济发展的战略实行以重工业为主的模式，因此体制上必须以集权指令经济运行机制来保证这种战略的实现，因此传统体制下我国银行
9、信用风险具有高度集中、主体错位、累积性等特点，根本原因在于金融体制中产权安排和资源配置行政化，然而在传统体制下，这种风险被掩盖，得不到重视。我国进入体制转轨时期以来，在计划机制和市场机制并存条件下，体制上的真空地带和漏洞成为信用风险的直接来源，导致金融寻租行为的产生。此外，片面强调银行在经济调控中的作用是造成我国银行信用风险加大的不可忽视的原因。刘锡良、罗德志（2001）提出银行信用风险的原因是由于我国企业的融资渠道单一，因此银行融资导致信用关系单一化，其他信用关系受到抑制，信用风险集中在银行，他们称之为银行信用抑制和风险转嫁机制，其二是信贷交易的内部性的上升。他们认为由于缺乏信用观念、银行客
10、户质量下降、在通货紧缩环境下无法退出信贷市场以及总分行制度的代理成本等，导致银行内部性的上升。潘蔚琳（2002）在引进国外的风险计量方法的基础上，提出以VAR方法来计算商业银行的信用风险。李震（2002）认为完善银行内部控制制度，有效防范信贷风险，主要从以下的方面着手组织结构调整，由于国有商业银行目前按行政区划和政府层次设立分支行的组织结构，一是增加了代理层次和代理成本，二是由于各地经济发展水平不一致，不能体现效率原则，且各分支机构容易受所在地政府的影响；完善银行信贷风险管理制度；完善资产负债管理制度；改革银行劳动人事制度，建立积极有效的激励与5约束机制，培养银行企业文化，防范道德风险，促进商
11、业银行的稳定健康发展。马蔚华（2005）指出信用风险管理是商业银行风险管理体系有机的组成部分，强调信用风险管理不应游离于整个商业银行风险管理体系之外。目前研究商业银行风险防范的课题有很多，区域性商业银行面临的风险与国有大型股份制商业银行大体相同，但因为区域性商业银行自身特的背景及经济环境，与四大商业银行相比，虽然存在同样的风险，但是风险的广度和深度上有很大差别。且区域性银行的发展，关系到中国新型金融组织体系的结构。在中国目前金融改革相对滞后、宏观金融监管不够有力的情况下，区域性银行的存在和成长壮大有利于金融市场的有序竞争，也使得我国金融体制改革日趋完善。我国金融业目前与国外相比还相对落后，所能
12、提供的服务手段和工具都很有限，需要通过竞争促进其发展，而在竞争发展必然会遇到各种各样的风险。因此在外部政策环境支持的情况下，区域性商业银行风险防范，对于区域性银行的发展是至关重要。因此研究区域性商业银行风险防范很重要。6参考文献1戴荷娣区域性商业银行的市场定位与战略选择J银行家，2004（8）2薛峰银行信用风险分析C北京中国经济出版社，19953刘锡良，罗德志论我国不良资产的根源闭J金融研究，2001（10）4潘蔚琳商业银行信用风险J经济导刊，2002（6）5李震完善内部控制制度、有效防范银行信贷风险J经济师，2002（2）6马蔚华构建与国际接轨的现代商业银行风险管理体系团J中国金融家，200
13、4（12）7顾苏爆商业银行经营风险及应对策略研究D长沙湖南科技大学，20098谢建坡区域性商业银行的企业社会责任研究D广州暨南大学，20099赵勇信用风险量化模型研究基于风险价值的视角J浙江金融，2009（11）10中国建行研究部中国城市商业银行J现代商业银行，2009（10）11中国工商银行信贷管理部M北京中国金融出版社，201012张亚萍城市商业银行跨区域扩张与操作风险J浙江金融，2010（6）13HENNIEVANGREUNING，SONJABRAJOVICBRATANOVIEANALYZINGBANKINGRISKJWORLDBANKWASHINGTON，1999（11）14ALIFATEMI，IRAJFOOLADICREDITRISKMANAGEMENTASURVEYOFPRACTICESJMANAGERIALFINANCE，2000（3）15RBOFFEYANDGNROBSONDEPARTMENTOFECONOMICSANDFINANCE，EDITHCOWANUNIVERSITYBANKCREDITRISKMANAGEMENTJMANAGERIALFINANCE，2007（6）
