1、HuBei University of Technology湖北工业大学第 2章 线性规划的对偶理论2.1 对偶问题的提出例:某工厂有 A、 B两种设备,生产甲、乙两种产品。每件产品在生产中所占用的设备时数,设备 A、 B每天的可用能力及每件产品的利润如表所示,求最大利润方案。甲 乙 每天可用能力A 1 5 15B 6 2 24单件利润 2 1设备产品基本思想:每一个线性规划问题都存在一个与其对偶的问题。在求出其中一个问题的解时,同时给出了另一问题的解。解:设每天生产甲、乙产品分别为 件假设该工厂不生产甲、乙产品,将其所有资源出租或出售。出租条件:出租价格不低于由自己生产时的获利。设 表示单位
2、时间设备 A、 B的租金,则不少于甲产品利润:不少于乙产品利润: 同时租者希望租金越少越好:HuBei University of Technology湖北工业大学第 2章 线性规划的对偶理论2.1 对偶问题的提出则该线性规划问题为:该线性规划问题为原问题的对偶问题,两问题间存在许多联系。2.2 对偶问题与原问题设原问题为(矩阵形式):检验数设则当 时有最优解即又对偶问题为:对偶问题 原问题HuBei University of Technology湖北工业大学第 2章 线性规划的对偶理论2.2 对偶问题与原问题原问题为: 对偶问题为:n个变量, m个约束条件 m个变量, n个约束条件1.对称
3、形式的对偶关系当原问题与对偶问题满足以下条件:( 1)原问题与对偶问题的变量均非负( 0)( 2)约束条件个数等于变量数;目标函数的系数是右端常数项。( 3)目标函数取极大值时,约束条件均取 “”;目标函数取极小值时,约束条件均取 “”;则为对称(标准)形式下的线性规划对偶关系。HuBei University of Technology湖北工业大学第 2章 线性规划的对偶理论2.2 对偶问题与原问题1.对称形式的对偶关系原问题 对偶问题Ab CC b约束条件系数矩阵b右端常数项C价值系数目标函数约束条件决策变量例:原问题 对偶问题HuBei University of Technology湖
4、北工业大学第 2章 线性规划的对偶理论2.2 对偶问题与原问题2.非对称形式的对偶关系例:写出下列线性规划的对偶问题解:目标函数为 “min”型,约束条件应为 “”,所有变量均 0两端 ( -1)等价为令即令HuBei University of Technology湖北工业大学第 2章 线性规划的对偶理论2.2 对偶问题与原问题2.非对称形式的对偶关系根据约束条件令对应的对偶变量分别为令HuBei University of Technology湖北工业大学第 2章 线性规划的对偶理论2.2 对偶问题与原问题2.非对称形式的对偶关系方法:将上述问题先变为 “标准 ”(对称)形式的线性规划原问
5、题,再按照对称形式下线性规划对偶关系写出对偶问题。原问题 对偶问题max min目标函数中变量的系数 约束条件右端常数项约束条件右端常数项 目标函数中变量的系数变量n个00无约束约束条件n个=HuBei University of Technology湖北工业大学第 2章 线性规划的对偶理论2.2 对偶问题与原问题2.非对称形式的对偶关系原问题与对偶问题变换规则: 约束条件为等式,其对偶问题的变量无约束; 符号相同的变量,其对偶问题的约束条件符号相同;符号相同的约束条件,其对偶问题的变量符号相同; 符号相反的变量,其对偶问题的约束条件符号也相反;符号相反的约束条件,其对偶问题的变量符号也相反;
6、例:写出下列线性规划的对偶问题HuBei University of Technology湖北工业大学第 2章 线性规划的对偶理论2.3 对偶问题的基本性质设原问题与对偶问题为 对称(标准)形式 线性规划问题。原问题:对偶问题:HuBei University of Technology湖北工业大学第 2章 线性规划的对偶理论2.3 对偶问题的基本性质2.3.1 基本性质1.对称性:对偶问题的对偶是原问题。2.弱对偶性:若 是原问题的可行解, 是对偶问题的可行解,则存在 证明:设 是原问题的可行解,满足约束条件,即设 是对偶问题的可行解,满足约束条件,即3.最优性:设 是原问题的可行解, 是对偶问题的可行解,当 时,是最优解。